Во втором квартале, характер движения индексов ММВБ и РТС стал противоположностью предыдущих трех месяцев. Теперь индекс ММВБ, фактически в течение всего квартала, зажался в боковом диапазоне 1700-1600 пунктов, а индекс РТС, на фоне сильно укрепляющегося рубля, показал хорошее растущее трендовое движение от 850 до 1100 пунктов.
Такая динамика индексов предоставила хорошую возможность для заработка алгоритмам, работающих на рынке фьючерсов — стратегия «Фьючерсы», но не оставила шансов для успешной работы стратегии «Акции».
Июнь продолжает подтверждать статистическую закономерность, которая наблюдается у нас на протяжение последних пяти лет. Это самый неблагоприятный месяц, для работы алгоритмических систем любого класса. По итогам месяца результаты нашего системного портфеля отрицательны, и составляют -1.98%, что в принципе не так уж и плохо, если сравнивать с предыдущим годом.
Оба фондовых индекса в течение всего месяца находились в ярко-выраженном боковом канале, с минимальной амплитудой колебаний за последние несколько месяцев, которая составляла порядка пяти процентов.
Оптимальное соотношение между доходностью и риском