Блог

Хотя с технической точки зрения, эта стратегия является одной из самых простых, но она же – и одна из самых рискованных, в принципе как и большинство опционных стратегий, в которых используется непокрытая продажа. Поэтому использовать такие стратегии необходимо с особой осторожностью, обладая определенным опытом в опционной торговле.

При разработке торговых алгоритмов и индикаторов, например таких как Simple Moving Average или SMA, зачастую требуется выполнить расчет среднего значения некоторого показателя, например цены, за некоторый период времени. При этом количество значений, которые участвуют в расчете, может варьироваться от нескольких единиц до нескольких сотен или даже тысяч.

Long Put – одна из самых простых стратегий при торговле опционами на рынке FORTS. При этом она может быть прибыльной, если правильно её использовать и открывать позицию в те моменты, когда на рынке возрастает вероятность повышения волатильности, а также появляются предпосылки коррекционного движения после продолжительного роста актива.

Если трейдер только начинает торговать опционами на рынке FORTS, то он обычно стремится использовать наиболее простые стратегии. Long Call – одна из таких стратегий.

Индикатор Bears Power предназначен для того, чтобы видеть силу «медвежьего», то есть нисходящего, тренда. Индикатор просто для понимания и использования и активно применяется следующими группами трейдеров:

• Теми, кто совершает сделки на продажу актива и дожидается нисходящего тренда.
• Теми, кто хочет в целом видеть ситуацию на рынке и не пропустить нового тренда. В этом случае рекомендуется использовать параллельно и ещё один индикатор – Bulls Power, который логически дополняет Bears Power и показывает силу «быков» – трейдеров, играющих на повышение.

Практически каждый трейдер хочет быть успешным. И каждый надеется, начиная свою торговую деятельность, что в скором времени он получит какие-то деньги. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев – не тут-то было. Время идет, трейдер активно торгует – а получается так, что ничего не получается. И не может не возникнуть закономерный вопрос – почему так происходит ?

Гипотеза эффективного рынка (Efficient Market Hypotesis) имела большое количество сторонников в прошлом веке, когда американский экономист Юджин Фама (обладатель Нобелевской премии по экономике 2013 года) в 1970 году представил свою теорию. Фама предложил различать три версии гипотезы эффективного рынка:

1. Слабая версия. Динамика стоимости актива в прошлом не является основанием для прогнозирования его стоимости в будущем.
2. Средняя версия. Стоимость актива включает в себя всю публичную информацию.
3. Сильная версия. Согласно которой, биржевая цена включает всю информацию, имеющуюся у трейдеров — и общедоступную и частную.