В этой теме 13 ответов, 4 участника, последнее обновление 
Oleg S 6 года, 7 месяцев назад.
-
На сайте американского брокера Wisdom Trading, на следующей странице http://www.wisdomtrading.com/trend-following-negative-february/, обновлена информация по так называемому индексу трендовых торговых систем. Данный индекс строится на основе работы двенадцати тренд-следящих стратегий, работающих по принципам пробоя ценовых каналов Дончиана, а также полос Боллинджера. Портфель стратегий включает себя алгоритмы с различным временем удержания позиции, тем самым обеспечивая диверсификацию по временным интервалам.
Так вот, опубликованная статистика не прибавляет оптимизма. По итогам февраля получен очередной месяц с отрицательным результатом -1.96%. Доходность с начала 2017 года также отрицательная и составляет -4.73%.
Но особенно следует отметить, что обновлена максимальная просадка, которая на данный момент составляет -33.03% и длится по времени с января 2016 года.
Ниже показана таблица с ежемесячной доходностью данного портфеля с августа 2013 года.
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year 2013 -3.75% -4.01% +0.22% +1.46% -0.67% -11.64% 2014 -1.67% +0.37% -2.14% +1.17% +1.11% +4.46% +3.93% +3.08% +8.49% +0.62% +10.38% +7.60% +43.34% 2015 +11.76% -3.68% +2.04% -2.17% -2.73% -3.57% +6.93% +1.97% +4.86% -8.86% +5.91% -1.77% +9.27% 2016 +5.50% +4.30% -2.79% -0.81% -7.14% +2.26% -1.35% -7.00% -4.73% -6.19% -2.27% +1.38% -18.15% 2017 -2.84% -1.96% -4.73% Обновились данные за март месяц, картина стала еще более печальней, текущая просадка -37.1%.
Результат за март 2017 г. -6.56%, с начала года -10.95%
Да, можно и посмотреть. Вот здесь есть информация http://www.wisdomtrading.com/decade-trend-following/
Если кратко, то среднегодовая доходность за последние 10 лет составляет 25.7%, что кстати уже вселяет небольшой оптимизм
Более того, там сравниваются два периода по 10 лет, а именно 1997-2006 и 2007-2016, и показывается, что доходность и в предыдущие 10 лет, была такой же, но только при более умеренных просадках.В любом случае, неприятный осадочек от динамики доходности за последние несколько месяцев остается
Это сколько теперь нужно месяцев, чтобы хотя бы выйти из просадки около 40%, не говоря уже о получении прибыли.Обновились данные за апрель месяц, текущая просадка -38.64%.
Результат за апрель 2017 г. -1.35%, с начала года -12.71%.
Пока все также глухо.
Продолжаем отслеживать динамику трендовых алгоритмов, которую публикует компания WisdomTrading.
В июне 2017 г. доходность опять отрицательная -3.44%, доходность с начала года -16.88%Эквити за последние 12 месяцев выглядит следующим образом:
Результаты трендовых алгоритмов за август 2017: -1.61% / С начала года: -16.60%
Прошедший месяц оказался слегка негативным, хотя в моменты просадка достигала более 5%. С начала года доходность стабильно в отрицательной зоне.
Ниже можно увидеть эквити за последние двенадцать месяцев:
November 2017 Trend Following: DOWN -0.61% / YTD: -15.45%
Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.