В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 
Andrew 7 года, 2 месяцев назад.
-
«Замечательная» динамика движений фьючерса на индекс РТС в последние несколько дней, а особенно сегодня послужила причиной данного поста.
В ноябре прошлого года в своей заметке Анализ рыночной ситуации с начала 2016 года я уже обращал внимание на то, как сильно упала волатильность в данном инструменте.И вот с того момента прошло уже почти шесть месяцев и можно констатировать факт, что за все это время ситуация так и не изменилась в лучшую сторону. Анализируя график фьючерса РТС можно с лекгостью заметить, что боковой диапазон (около уровней 90 000 — 100 000 пунктов), который держался фактически десять месяцев в 2016 году, с декабря месяца сменился новыми уровнями, приблизительно 108 000 — 118 000 пунктов.
В нашей базе алгоритмов на данный момент имеется двадцать алгоритмов, которые торгуют данный инструмент. На изображении ниже, показана общая эквити этих алгоритмов:
Хорошо видно, что общая эквити также находится «боковике» с февраля 2016 года, именно поэтому те портфели стратегий, где присутствует значительная доля алгоритмов на фьючерс РТС также не могут продемонстрировать положительной доходности. Насколько известно, еще совсем недавно до декабря 2014 года, данный инструмент считался одним из самых основных трендовых фьючерсов для алгоритмической торговли на рынке FORTS и продолжалось это фактически с самого начала 2007 года.
Именно поэтому, не совсем просто признать тот факт, что возможно данный фьючерс уже не будет тем трендовым инструментом, которым был ранее и возможно настало время пересмотреть алгоритмы работы с ним. Возможно одним из решением будет использование различных опционных стратегий, взамен трендовым алгоритмам.
Оценка исторической волатильности фьючерса на индекс РТС:
Значения близки к историческим минимумам. Диапазон колебаний последнюю неделю около 1000 пунктов. Для трендовых алгоритмов, прямо «раздолье» какое-то
Дно улыбки волатильности ближайшей опционной серии ниже 14. В 2013 году, минимум насколько я помню был в районе 17.
Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.