В этой теме 1 ответ, 1 участник, последнее обновление 
Вячеслав 7 года, 6 месяцев назад.
-
Стратегия с рабочим названием MarketMaker, совершающая котирование заданного инструмента с определенным шагом покупки и продажи. Ниже приведены тесты стратегии, работающей на акциях Алроса.
Шаг покупки 2% и шаг продажи 3% (Алгоритм открывает ордер на покупку при падении акции на 2% от последнего зафиксированного им максимума и закрывает ордер при росте акции на 3% от уровня последней покупки):
Общее количество сделок: 221
Шаг покупки 2% и шаг продажи 4% (Алгоритм открывает ордер на покупку при падении акции на 2% от последнего зафиксированного им максимума и закрывает ордер при росте акции на 4% от уровня последней покупки):
Общее количество сделок: 181
Как видно из приведенных графиков эквити, второй вариант с большим шагом (4%) для фиксирования прибыли, более предпочтительней, т.к. показывает большую прибыль и при этому имеет меньшую просадку.
Ниже приведены тесты стратегии, работающей на акциях Новатек.
Шаг покупки 2.00% и шаг продажи 2.25% (Алгоритм открывает ордер на покупку при падении акции на 2.00% от последнего зафиксированного им максимума и закрывает ордер при росте акции на 2.25% от уровня последней покупки):
Общее количество сделок: 1033
Шаг покупки 1.25% и шаг продажи 1.25% (Алгоритм открывает ордер на покупку при падении акции на 1.25% от последнего зафиксированного им максимума и закрывает ордер при росте акции на 1.25% от уровня последней покупки):
Общее количество сделок: 1889
Основной вывод из приведенных данных — уменьшение шага котирования ухудшает параметры работы стратегии
Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.