Пробой горизонтальных уровней

[DedushkaУчастник]

С моей точки зрения фактическим, неоспоримым, единственно реальным событием на графике является пробой какого-то уровня. Все остальные искусственные построения в виде линий, каналов, флагов, треугольников, квадратов, всяких индикаторов и прочие фантазии от лукавого. На графике только цена и ничего больше нет, мы же все время пытаемся туда что-то дорисовать свое. Предлагаю отказаться от искусственных построений и рассмотреть исключительно пробой ценой какого-то предыдущего значения.
Вообще говоря, чистым графиком цены является тиковый график, но заработать на нем проблематично из-за спреда, поэтому мы практически используем агрегированные баровые или свечные графики, которые по сути являются индикаторами. Тем не менее, будем считать свечной график графиком цены, поскольку для дальнейших рассуждениях это допущение не принципиально.
Первый вопрос — что мы можем пробить? Очевидно, развивающаяся свеча может пробить границы предшествующей завершенной свечи. По тренду или против тренда. По поводу тренда свечи скажу ниже. А пока мы либо пробиваем границы предшествующей свечи, либо не выходим за ее диапазон, завершаем свечу и получаем харами. В дальнейшем диапазон все равно будет преодолен и тогда имеем пробой харами. Итак, возможны пробой одиночной свечи и пробой харами. Если расширить область рассмотрения, мы обнаружим пробой локальных экстремумов, из которых особый интерес могут представлять пробои фракталов в смысле Билла Вильямса, не к ночи будь помянут…
Предлагаю пока ограничиться этими видами пробоя:
- пробой свечи,
- пробой харами,
- пробой фрактала.

Основной вопрос, что делать в случае пробоя?
Учитывая, что у свечи есть еще уровни открытия и закрытия, в дальнейшем рассмотрим также пробои этих уровней при определенных условиях.
И наконец, надо найти ответ на ожидаемый вопрос — а что делать при ложных пробоях? Кстати, я предпочитаю термин «ловушка», т.е. рассматриваю пары
- пробой свечи — ловушка на свече,
- пробой харами — ловушка на харами,
- пробой фрактала — ловушка на фрактале.
Первая задача — как выявить ловушку (квалифицировать ложные пробои), вторая задача — что делать при ловушке.

На этом пока ограничусь. Если тема интересна и нет принципиальных возражений, в последующих сообщениях попробую изложить подробно ответы на поставленные вопросы.

[DedushkaУчастник]

Кстати, вопрос админу. Как тут отредактировать пост, ну, там пропущенные запятые поставить, орфографические ошибки или дополнить…

[ВячеславАдминистратор форума]

По умолчанию, в настройках форума, возможность редактировать пост блокируется, когда с момента публикации поста проходит более пяти минут. Но сейчас этот параметр увеличен до шести месяцев и над каждым постом должны появиться ссылки на редактирование, перемещение и т.д.

Тема очень интересная, будем рады увидеть продолжение и пообщаться.

• Этот ответ был изменен 10 года, 1 месяц назад от  .
• Этот ответ был изменен 10 года, 1 месяц назад от  .
• Этот ответ был изменен 10 года, 1 месяц назад от  .

[АлексУчастник]

Интересная тема, но ловушка классифицируется не только уровнем и ценой, но и временем, через которое цена вернулась ниже уровня. Каковы ваши параметры ловушки по времени? две свечи одного таймфрема? закрепление за уровнем (наторговка) и возврат? тогда каковы параметры наторговки? сколько баров?

[DedushkaУчастник]

Спасибо, вижу кнопку редактирования.
А еще при ответе на сообщение не видно, на какое сообщение человек отвечал. Вручную копировать и вставлять как цитату?

• Этот ответ был изменен 10 года, 1 месяц назад от  Madinson.

[DedushkaУчастник]

Уважаемый bladeranner, при классификации ловушки я использую классическое определение тренда по Доу как последовательности баров с повышающимися (понижающимися) лоу и хай. Только рассматриваю в динамике. Например, при пробое по тренду одиночной свечи первая свеча завершенная, лоу второй свечи выше лоу первой, а хай вначале ниже, а после пробоя тоже выше хая завершенной свечи — есть факт пробоя, входим в торговлю. Если цена уйдет обратно ниже лоу пробивающей свечи, то будем уже иметь смену тренда, т.е. наша покупка становится необоснованной. Другими словами в процессе развития пробивающей свечи необходимо после пробоя выставлять стоп-лосс за противоположным эстремумом.
То же самое и для пробоя харами и фрактала. Ловушка квалифицируется, как обратный пробой пробивающей свечи. Первым признаком является возврат к цене открытия после пробоя — я обычно при возврате переворачиваюсь, а при обратном пробое добавляюсь. Но по идее лучше дождаться.

[АлексУчастник]

Благодарю за пояснение! Рабоче.

[DedushkaУчастник]

Тогда продолжим.
Вход в рынок на покупку при превышении хая свечи или хая мамы (харами) либо ближайшего фрактала по биду (if High[0] > High[1]). Можно поставить и отложенный ордер, но тогда проблемы с неконтролируемым расширением спреда. На графике по биду нет пробоя, а позиция в рынке… Стоп-лосс за минимумом пробивающей свечи.
Теперь вопросы возникают сразу. До куда играть или сколько держать позицию? Есть несколько вариантов, надо проверять.
- 61,8% длины пробиваемой свечи от точки пробоя или 100%. Возможно закрытие части позиции на 61,8%, перевод остальной части в безубыток и тейк на 100%.
- тейк на 100% или 161%, если пробивающая свеча достигает этого уровня сразу, если нет — трал по Доу (или по Мадинсону — при пробое последующих свеч перетаскивать СЛ под минимум незавершенных свеч).
- 1 свечу. Позиция закрывается по завершении пробивающей свечи.
- 2 свечи.

При тралении можно остановиться при появлении харами (она может являеться и фигурой продолжения и разворотной фигурой). В любом случае там играется пробой харами, а это уже новая песня (или новый куплет).

Мои упражнения с пробоями и ловушками зачастую демонстрируют, что разворот на ловушке дает более успешные трейды, чем сам пробой. Т.е. ловушки надо отыгрывать обязательно. Со стопом за уровнем, достигнутым при пробое. Минимальная цель — обратная сторона пробитой свечи или мамы, а дальше те же 61%, 100%, трал или закрывать после формирования 1-2 свеч. Ловушка на фрактале довольно действенна и на дневках показывает неплохой результат если отыгрывать 5 полных дней.

Результативны обратные пробои свеч, т.е. пробои против тренда (цвета свечи). А вот всегда ли цвет свечи совпадает с ее трендом — об этом я напишу в следующем сообщении.

[Автор]

Сообщения