Основные принципы

В этой публикации хотелось бы предложить один из возможных вариантов управления своим инвестиционным капиталом для тех участников рынка, которые уже имеют опыт самостоятельной торговли, инвестирования, участия в схемах доверительного управления или использования различных технологий автоследования, например ПАММ счетов, подписки на сигналы и т.д.

Для инвестора, который уже не первый год на рынке и не относит себя к категории новичка, в настоящий момент существует несколько вариантов того, как организовать управление той или иной частью своего капитала.

Сразу отметим, что здесь пойдет речь именно о тех способах управления, которые тем или иным образом хоть как-то связаны с системной торговлей, поэтому варианты пассивного инвестирования или случайной торговли не рассматриваются. Под термином «случайная торговля» понимается такое поведение на рынке, когда совершаемые сделки не подлежат полной формализации и проверке работоспособности стратегии путем тестирования на исторических данных.

Самостоятельная торговля

Если Вы решили уделять рынку не менее 50% доступного у Вас времени и ресурсов, готовы потратить несколько лет на самообучение, разработку и реализацию своей собственной стратегии, то можно выбирать этот вариант, т.к. он в конечном итоге является самым правильным. Но главной проблемой в данном случае является то, что, плюс ко всему, Вы должны обладать определенным навыками и знаниями в области программирования, математики и т.д., а также быть продвинутым пользователем интернета и в целом хорошо разбираться в компьютерах. Без этих базовых знаний вероятность достижения положительных результатов в разработке собственной торговой стратегии значительно снижается.

Доверительное управление или автоследование

Можно найти на рынке компании или консультантов, которые готовы предложить вариант использования уже разработанной ими торговой стратегии. При этом заранее должны обговариваться допустимые параметры риска (максимальных убытков по счету), значения возможной среднегодовой доходности и оптимальные временные сроки инвестирования в предложенную стратегию. Как правило, речь должна идти о периоде от 2-х и более лет, так как при использовании более коротких сроков велика вероятность попасть в неблагоприятную фазу рынка для выбранной стратегии и в конечном итоге не дождаться положительных результатов.

При использовании данного способа системного инвестирования, основная проблема, на наш взгляд, кроется в том, что, как правило, у инвестора отсутствуют элементы контроля над тем, что происходит с его капиталом, а остается лишь полностью довериться опыту и знаниям управляющего, тому, какие принципы построения стратегий он видит оптимальными на текущем рынке, а какие нет. Также, при формирования портфеля стратегий большую роль играет выбор рабочих инструментов и пропорции распределения денежных средств между инструментами. Инвестор, как правило, не будет обладать полной информацией о том, какие изменения вносит управляющий в свои портфели стратегий, насколько они оправданны и адекватны рыночной ситуации.

В итоге может оказаться так, что вложив свои денежные средства в стратегии с определенными свойствами и характеристиками, через некоторое время можно получить на своем счету торговлю совершенно других стратегий, ничего об этом не зная.

Запуск собственного портфеля стратегий на базе своих алгоритмов и алгоритмов, разработанных другими инвесторами

И вот мы постепенно подошли к тому способу, который, на наш взгляд, является наиболее оптимальным.

Для полного изложения смысла и идеи данного способа сотрудничества между трейдерами-инвесторами на финансовых рынках, может потребоваться написать не одну страницу текста, поэтому здесь в сжатом виде будут сформулированы основные тезисы, а в дальнейшем в следующих материалах будут более подробно раскрываться все детали.

По нашему мнению, основная проблема частных инвесторов заключается в том, что в большинстве случаев они в одиночку пытаются решать все проблемы, с которыми сталкиваются в процессе торговли. Тестируются и изучаются одни и те же методы и стратегии, повторяются одинаковые ошибки, в связи с чем происходят неоправданные потери ресурсов: временных, денежных, эмоциональных, физических и так далее. Более того, около-рыночная индустрия эффективно пользуется этим явлением в целях предложения и продажи различного рода услуг и инструментов, которые в большинстве случаев не приносят пользы.

Вместо этого нужно искать, а если не получается найти, то создавать самим, инструменты для коллективной деятельности на финансовых рынках. Именно совместное знание, взаимовыгодный обмен опытом и технологиями, может позволить создать более эффективные стратегии торговли и управления капиталом.

Именно поэтому в QuantPro Platform мы и реализовали набор инструментов и технологий, в виде онлайн-сервисов и программных комплексов, позволяющих совместно работать в плане создания алгоритмических портфелей стратегий.

На текущий момент на сайте транслируются в режиме реального времени более 1000 стратегий, которые мы используем в своей торговле и которые предлагаем выбирать при создании своего «Персонального портфеля стратегий».