Торговля опционами на фьючерс индекса РТС
В стратегии развития QuantPro Platform, торговле опционами планируется отвести одну из ключевых ролей. Именно поэтому сейчас разрабатывается онлайн аналитик и тестер опционных стратегий. Предварительную информацию об опционном модуле можно узнать в этом разделе сайта: Сервисы->Опционный модуль.
Более того, уже давно существует десктопная версия этого приложения, которая используется в торговле. В этой статье хотелось бы на небольшом примере открытой только что опционной позиции, показать, как она выглядит.
Анализируя поведение фьючерса на индекс РТС с начала этого года, возникла идея открыть следующую опционную позицию:
Для того, чтобы сформировать такую конструкцию, необходимо купить 25 опционов Call 135 000 страйка и продать 50 опционов Call 140 000 страйка. Используются квартальные опционы мартовской серии, с датой экспирации 15.03.2018 г.
Основная идея заключается в том, что после первого растущего импульса в начале января, сейчас мы видим коррекционный участок, после которого с некоторой вероятностью может последовать еще один точно такой же импульс вверх, до уровней 135 000 — 140 000 пунктов.
При реализации данного сценария до середины марта, данная опционная конструкция принесет прибыль от 20 000 пунктов и более. Максимальный риск при этом может составить 1500 пунктов при любой глубине падения рынка. А в случае более резкого роста рынка, чем предполагается, позиция будет корректироваться в зависимости от ситуации.
На графике всё так просто, а на практике тоже можно получать такие результаты? Я общался с некоторыми трейдерами, которые давно можно сказать в теме, так они говорят, что можно и за один день при наличии хорошего депозита и хорошей работающей стратегии сделать так, что у вас будет подъём чуть ли не в 400 процентов за день. Не сильно в это вериться.
На практике необходимо выполнения лишь одного условия — плавный рост рынка на заданную величину. Что конечно же гарантировать никто не может.