Блог

Алготрейдинг

11 Июн 2017
Тестирование алгоритмов на исторических данных и реальная торговля

Как уже не раз отмечалось в наших материалах на сайте, в системном и тем более в алгоритмическом трейдинге, тестирование стратегий на исторических данных является одним из основополагающих моментов. Т.к. именно тестирование дает нам вероятностную оценку того, как наша стратегия будет вести себя в будущем, когда мы решим запустить ее в торговлю на реальном счете.

Итак, мы придумали стратегию, выполнили тестирование и оптимизацию параметров, если это необходимо. Проверили устойчивость полученных результатов форвардным тестом и к примеру вероятностным моделированием методом Монте-Карло и готовы запустить нашу стратегию в торговлю, в режиме реального времени.

Читать далее

Один комментарий
17 Мая 2017
Оптимизация расчета средних

При разработке торговых алгоритмов и индикаторов, например таких как Simple Moving Average или SMA, зачастую требуется выполнить расчет среднего значения некоторого показателя, например цены, за некоторый период времени. При этом количество значений, которые участвуют в расчете, может варьироваться от нескольких единиц до нескольких сотен или даже тысяч.

Читать далее

20 Апр 2017
Как использовать автоматические торговые системы

Автоматические торговые системы — помогают ли они на самом деле добиться успеха на бирже ? И неужели мечта о том, чтобы система торговала за вас, а вы только получали прибыль — это все-таки реальность?

Практика показывает, что это вполне реально, и очень многие трейдеры стали успешными именно благодаря использованию автоматических торговых систем. На что же нужно обращать внимание, чтобы ваша торговая система действительно была способна приносить вам именно прибыль?

Читать далее

2 комментария
18 Апр 2017
Торговля по тренду или против тренда. Что выбрать ?

Активно торгующих трейдеров данный вопрос волнует очень часто. Особенно остро он проявляется в те моменты, когда рынок очень продолжительное время находится в состоянии низкой волатильности и на нем преобладают движения в боковых диапазонах.

Читать далее

2 комментария
15 Апр 2017
Фьючерс на индекс РТС. Трендовые стратегии и волатильность

Сегодня опять хотелось бы вернуться к теме, которая уже поднималась мной в ноябре прошлого года и снова проанализировать динамику движения и волатильность в таком инструменте, как фьючерс на индекс РТС.

Читать далее

Один комментарий
15 Апр 2017
Мой системный портфель на Forex

Разобрался как работать на виртуальном сервере, с конструктором портфелей. Сделал свой первый портфель на форексе и запустил его в торговлю (в виртуальном режиме). В портфель включил 30 алгоритмов на различные валюты, которые доступны в базе алгоритмов.

В дальнейшем буду показывать результаты торговли в своем блоге. Думаю что это будет интересно не только мне, но и другим трейдерам :)

7 Апр 2017
Персональный портфель стратегий, как способ инвестирования на финансовых рынках

В этой статье хотелось бы предложить один из возможных вариантов управления своим инвестиционным капиталом для тех участников рынка, которые уже имеют опыт самостоятельной торговли, инвестирования, участия в схемах доверительного управления или использования различных технологий автоследования, например ПАММ счетов, подписки на сигналы и т.д.

Для инвестора, который уже не первый год на рынке и не относит себя к категории новичка, в настоящий момент существует несколько вариантов того, как организовать управление той или иной частью своего капитала.

Читать далее

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском