Блог

Статьи

10 Авг 2015
Прибыльная системная торговля

Рад всех приветствовать в моем Блоге!

Решил написать короткую статью о Системном трейдинге, т.к. исследовав различные подходы в работе на финансовых рынках, пришел к выводу, что это самый надежный способ торговли на бирже. И за последние 5 лет работы именно в таком режиме, у меня не возникло сомнений в этом подходе к рынку.

Читать далее

9 Ноя 2014
Системный портфель. Описание стратегии «Фьючерсы»

В этой статье, на примере стратегии «Фьючерсы», будут показаны основные принципы, используемые нами при построении портфелей торговых алгоритмов. Портфели алгоритмов «Фьючерсы», «Акции» и «Валютные пары» формируются по единой методике, которая в общих чертах будет изложена ниже.

Читать далее

25 Июл 2014
Открытие коротких позиций по акциям, недоступных у брокера для «шорта»

Просматривая наш портфель алгоритмических стратегий, которые работают на рынке акций, можно увидеть, что для торговли используется большинство ликвидных инструментов, а именно: «Сбербанк», «Сбербанк пр», «Газпром», «ВТБ», «Транснефть пр», «Татнефть», «СеверСталь», «РусГидро», «НЛМК», «Россети», «ФСК ЕЭС» и т.д. Насколько известно, существует ряд ограничений на открытие коротких позиций по акциям, такие как, наличие данной бумаги у вашего брокера в списке, и второй момент, это требование регулятора рынка на запрет открытия коротких продаж в том случае, если данная бумага упала более чем на 3%, с начала торговой сессии.

Один из основных принципов системной торговли — максимально точное следование сигналам торговой системы, с минимальными отклонениями от результатов тестирования на исторических данных. В связи с чем, должны быть предприняты меры для того, чтобы обеспечить возможность торговым роботам открывать короткие позиции в произвольный момент времени с минимальными ограничениями. Ниже будет описан один из возможных вариантов, который используется нашими роботами при открытии коротких позиций.

Читать далее

15 Янв 2014
Системный портфель. Описание стратегий

Системный портфель QuantPro представляет собой полностью автоматизированный набор торговых роботов. Для торговли используется максимально возможное количество наиболее ликвидных инструментов российского фондового рынка, включая фьючерсы, акции и валюты.

Торговля акциями и фьючерсами осуществляется посредством терминала Quik, через таких брокеров как «Финам» и «Церих». Для торговли валютными парами используется терминал MetaTrader 4, брокер Alpari. Реализация всех торговых стратегий выполнена в виде собственных программных модулей, которые написаны на языке программирования C++. Получение рыночных данных происходит через торговый терминал либо по DDE, либо путем интеграции своей динамической библиотеки (DLL) через LUA-скрипт в случае с Quik. В терминале MetaTrader 4, и встроенном в него языке программирования MQL также имеется возможность интеграции своей библиотеки.

Читать далее

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском