Блог

Спектральный анализ – это набор методов, который изначально использовался в физике и химии. Главным посылом здесь является то, что каждое вещество, каждый химический элемент испускает собственную «гамму» световых и электромагнитных волн – спектр. Проанализировав этот спектр, можно с большой точностью установить, что это за вещество, для этого не потребуется применять иные методы анализа. Кстати, это единственный вариант, когда от объекта до субъекта исследования большие расстояния – например, с помощью спектрального анализа учёные устанавливают, из чего состоят далёкие звёзды.

Скользящая средняя (Moving Average, MA) – один из самых распространённых индикаторов в трейдинге. Предположительно в середине 20 века данный тип индикатора уже использовался трейдерами.

Математический анализ знает два набора методов, которые, в принципе, могут применяться для работы с любыми объектами: количественный и качественный.

Математическое ожидание означает вероятность, помноженную на время. Например, вероятность выпадения шестёрки в игральных костях составляет 1/6. Если вы собираетесь подбросить кубик 1 раз, никакая математика вам не подскажет, что выпадет. Но если вы подбросите его 600 раз, то математическое ожидание наделяет вас правом утверждать, что шестёрка выпадет около 100 раз.

Идея количественных методов заключается в том, что используется анализ предыстории для прогнозирования и построения математических и эконометрических моделей. Главная проблема, которую следует учитывать – это точность расчетов и прогнозов.

Профит-фактор – один из наиболее часто используемых статистических показателей эффективности биржевой торговой системы. Чем выше показатель профит-фактора, тем меньше фактический риск, с которым сталкивается трейдер, работая по такой системе.

В этой статье хотелось кратко рассмотреть такие понятия и определения, как корреляция, коллинеарность и мультиколлинеарность, которые применяются в эконометрике, а следовательно могут использованы в системном трейдинге при построении моделей и торговых стратегий.