Блог

Результаты инвестирования

30 Дек 2016
Итоги работы в 2016 году

Прошедший год, по характеру рыночных движений можно охарактеризовать как низко-волатильный, с очень малым количеством направленных движений. Поэтому прибыль была получена лишь в трех месяцах этого года, а именно в январе, а затем только в ноябре и начале декабря. Все остальное время с февраля по ноябрь, происходила очень непростая борьба с нулевой доходностью.

Читать далее

30 Дек 2016
Декабрь 2016 г. Результаты торговли

Динамика рынка в начале декабря, позволила нашему портфелю еще добавить доходности в уходящем году. Первые десять дней месяца, на рынке наблюдалось трендовое движение вверх по основным фондовым индексам. Но затем, после прошедшей квартальной экспирации фьючерсов, активность на рынке значительно снизилась и установился узкий боковой диапазон, шириной около трех процентов, который и продолжился до конца года.

Поэтому, всю вторую половину декабря, основная задача наших алгоритмов заключалось в том, чтобы удержать полученную доходность на достигнутых уровнях, что в принципе и удалось сделать, т.к. откат от максимальных значений эквити составил менее двух процентов.

Читать далее

1 Дек 2016
Ноябрь 2016 г. Результаты торговли

Результаты работы нашего алгоритмического портфеля в прошедшем месяце, оказались наилучшими в этом году. Причиной тому, стал временный рост рыночной волатильности, в связи выборами президента в США.

Но тем не менее, повышение рыночной активности, носило очень краткосрочный характер, и последние две недели месяца, рынок опять стал приходить в уже стало привычным, малоподвижное состояние, разве что, за исключением отдельных движений в акциях второго эшелона.

Читать далее

17 Ноя 2016
Октябрь 2016 г. Результаты торговли

На мировых финансовых рынках продолжается боковик и российский рынок не является исключением. Основные фондовые индексы фактически остались на месте по итогам октября. Амплитуда колебаний не превысила трех-четырех процентов. Можно сказать, что рынок впал в анабиоз, значения волатильности находятся на исторических минимумах.

Можно констатировать факт, что текущее состояние рынка уже наблюдается несколько месяцев подряд. Торговать и показывать какие-либо положительные результаты в текущих условиях, фактически невозможно, может быть за исключением высоко-частотного трейдинга, но это уже совсем другая история.

Читать далее

15 Окт 2016
Отчет о работе системы за третий квартал 2016 г.

Российские индексы в третьем квартале опять немного подросли. Индекс ММВБ вырос на 75 пунктов, а индекс РТС на 50 пунктов. По большому счету рынок все три месяца находился в боковом диапазоне шириной около пяти процентов, и просто закрыл месяц у его верхней границы, поэтому назвать это движение ростом — можно с большой натяжкой.

Нашему алгоритмическому портфелю, работать в подобных условиях с положительной доходностью, фактически нереально. Остается только ждать роста активности участников рынка и амплитуды трендовых движений.

Читать далее

3 Окт 2016
Сентябрь 2016 г. Результаты торговли

На рынке продолжается штиль. Изменения индексов РТС и ММВБ по итогам сентября опять фактические нулевые. Индекс РТС — изменение 45 пунктов, индекс ММВБ — изменение 8 пунктов. Амплитуда колебаний в течение месяца в среднем составляла около четырех-пяти процентов.

Наша эквити, по итогам сентября, показала минимальные изменения в пределах одного процента. Были некоторые ожидания, что с окончанием летнего сезона на рынке активность будет повышаться, волатильность расти, но они к сожалению пока не оправдались.

Читать далее

1 Сен 2016
Август 2016 г. Результаты торговли

Небольшие импульсные движения в начале месяца, к сожалению, c уже ставшей закономерностью, сменились узким боковым диапазоном шириной порядка 25-30 пунктов. Установившийся торговый диапазон, продержался порядка трех недель, вплоть до конца месяца.

Возможно, с окончанием лета, на рынок вернуться крупные участники, что будет способствовать выходу рынка из текущего вялого состояния. А пока остается лишь ждать, и довольствоваться тем, что общая эквити нашего портфеля держится на текущих уровнях и не уходит в более глубокую просадку.

Читать далее

Инвестирование с QuantPro Platform

Оптимальное соотношение между доходностью и риском