Открытие коротких позиций по акциям, недоступных у брокера для «шорта»

Главная / Открытие коротких позиций по акциям, недоступных у брокера для «шорта»

Просматривая наш портфель алгоритмических стратегий, которые работают на рынке акций, можно увидеть, что для торговли используется большинство ликвидных инструментов, а именно: «Сбербанк», «Сбербанк пр», «Газпром», «ВТБ», «Транснефть пр», «Татнефть», «СеверСталь», «РусГидро», «НЛМК», «Россети», «ФСК ЕЭС» и т.д. Насколько известно, существует ряд ограничений на открытие коротких позиций по акциям, такие как, наличие данной бумаги у вашего брокера в списке, и второй момент, это требование регулятора рынка на запрет открытия коротких продаж в том случае, если данная бумага упала более чем на 3%, с начала торговой сессии.

Один из основных принципов системной торговли — максимально точное следование сигналам торговой системы, с минимальными отклонениями от результатов тестирования на исторических данных. В связи с чем, должны быть предприняты меры для того, чтобы обеспечить возможность торговым роботам открывать короткие позиции в произвольный момент времени с минимальными ограничениями. Ниже будет описан один из возможных вариантов, который используется нашими роботами при открытии коротких позиций.

(далее…)

Отчет о работе системы за второй квартал 2014 г.

Главная / Отчет о работе системы за второй квартал 2014 г.

Работа алгоритмического портфеля за прошедшие три месяца получилась не такой успешной, если сравнивать ее с началом года. В итоге, динамика доходности оказалась близкая к нулевому значению. После чрезмерно активной рыночной фазы в марте месяце, весь второй квартал мы наблюдали восстановление рыночной волатильности к средним значениям за последние два года. На этом фоне, рынок выполнил восходящее коррекционное движение, к тому падению, которое мы наблюдали в начале этого года.

Особо запомнился устойчивый характер трендового движения вверх в мае месяце, на смену которому потом в июне, закономерно пришел очень жесткий боковик. По большому счету, только май месяц предоставил возможность для приемлемой работы алгоритмических систем. В апреле и июне рынки двигались в боковых диапазонах, что автоматически снизило вероятность успешной работы трендовых роботов.

(далее…)

Июнь 2014 г. Результаты торговли

Главная / Июнь 2014 г. Результаты торговли

Анализируя помесячную динамику нашего системного портфеля с самого начала публикации результатов работы с декабря 2009 года, распределение доходностей за июнь месяц по годам выглядит следующим образом:

  • июнь 2010: -2.50%
  • июнь 2011: -3.27%
  • июнь 2012: +4.74%
  • июнь 2013: +1.49%
  • июнь 2014: -2.37%

Общая доходность всех месяцев за последние пять лет составляет -1.91%, и при этом следует отметить, что большая часть прибыли в этом месяце была получена благодаря опционной стратегии от продажи волатильности. В связи с чем напрашивается вывод, что июнь является наиболее неблагоприятным периодом для работы всех классов алгоритмических торговых систем, а тем более построенных на принципах торговли трендовых движений.

(далее…)

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском