Октябрь 2015 г. Результаты торговли

Анализируя характер движения основных фондовых индексов в прошедшем месяце, можно отметить, что первые пять торговых сессий на рынке наблюдался устойчивый растущий тренд, а затем оставшиеся 15 дней, установился узкий боковой торговый диапазон.

Соответственно, результативность работы портфеля торговых алгоритмов и была предопределена такой динамикой рынка. В начале месяца была получена существенная прибыль, рекордная в текущем году, а затем до конца месяца половина этой прибыли была потеряна, при боковой динамике рынка, т.к. как уже ни раз упоминалось, большая часть алгоритмов нашего системного портфеля построена на торговле направленных движений рынка.

(далее…)