В августе значения волатильности, как опционной (implied volatility), так и исторической, по ликвидным фьючерсам на российском срочном рынке достигли своих минимальных значений за последние несколько лет. Особенно в этом плане стоит отметить фьючерс на индекс РТС, где значения волатильности обновили исторические минимумы.

Тем не менее, благодаря устойчивому тренду в акциях Сбербанка во второй половине месяца, результаты торговли нашего алгоритмического портфеля по итогам августа оказались наилучшими в этом году.

(далее…)

Индикатор Accumulation / Distribution (сокращенное название AD), использует очень интересный принцип. Поскольку движение цены вверх или вниз неразрывно связано с увеличением / уменьшением объёмов покупки или продажи, то данный индикатор как раз анализирует объёмы актива, которые участвуют в рыночных сделках на данный момент времени.

(далее…)