В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 
Вячеслав 7 года назад.
-
Фьючерсы на доллар рубль и евро рубль стали более активно использовать в торговле алготрейдерами в последние годы. В большей степени произошло это благодаря большому количеству трендовых движений, которые наблюдались в этих инструментах в 2014 и 2015 годах. Если говорить уже о 2016 годе, то тут картина в этом плане стала меняться в худшую сторону и динамика рублевых фьючерсов опять стала похожа на то, как они вели себя в период 2010-2013 г. В нашей базе алгоритмов общее количество стратегий торгующих рублем сейчас порядка двадцати штук.
Ниже я хочу привести общую эквити всех этих стратегий:
Как можно увидеть последний пик, показанный этой группой стратегий был в начале 2016 г. и с тех наблюдается просадка, а доходность топчется на месте. Возможно мы будем наблюдать ситуацию, похожую на период 2012 — 2013 гг, когда боковое движение эквити продолжалось почти два года. Поэтому варианты такие: либо запасаться терпением :), либо придумывать техники торговли, которые будут работать на таком низко-волатильном рынке.
В этом смысле стоит подчеркнуть, что опционы на доллар рубль стали обладать большей ликвидностью и могут рассматриваться как наиболее оптимальный вариант для того, чтобы разрабатывать стратегии, способные подстроиться по текущую фазу рынка. Тоже самое также справедливо и для стратегий торгующих фьючерсом на индекс РТС.
Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.
