В этой статье, на примере стратегии «Фьючерсы», будут показаны основные принципы, используемые нами при построении портфелей торговых алгоритмов. Портфели алгоритмов «Фьючерсы», «Акции» и «Валютные пары» формируются по единой методике, которая в общих чертах будет изложена ниже.

Итак, стратегия «Фьючерсы» результаты работы…[Читать далее]

Прошедший месяц пожалуй был один из самых непростых для трендовых систем. Фьючерс на индекс РТС находился в боковом диапазоне вокруг отметки 105 000 пунктов, а большинство акций торговалось разнонаправленно и лишь рубль преподнес сюрпризы. Таких движений в парах доллар-рубль и евро-рубль, которые случились в две последние торговые сессии месяца,…[Читать далее]

Падение индекса ММВБ в течение третьего квартала составило приблизительно 72 пункта, а снижение индекса РТС за тот же период составило около 220 пунктов, т.е. амплитуда движения индекса РТС получилась в три раза больше. Именно это и стало определяющим фактором в динамике работы портфеля алгоритмов. Портфель алгоритмов, работающий на рынке акций…[Читать далее]

За последние два месяца в динамике движений на российском фондовом рынке произошли значительные изменения, по сравнению с первым кварталом этого года. Ликвидность, а за ней и трендовые движения имеют место только на валютной секции, а особенно в парах доллар-рубль и евро-рубль. Изменения за последние месяцы по этих парах, составляют более десяти…[Читать далее]

Просматривая наш портфель алгоритмических стратегий, которые работают на рынке акций, можно увидеть, что для торговли используется большинство ликвидных инструментов, а именно: «Сбербанк», «Сбербанк пр», «Газпром», «ВТБ», «Транснефть пр», «Татнефть», «СеверСталь», «РусГидро», «НЛМК», «Россети», «ФСК ЕЭС» и т.д. Насколько известно, существует ряд…[Читать далее]