Динамика рынка в начале декабря, позволила нашему портфелю еще добавить доходности в уходящем году. Первые десять дней месяца, на рынке наблюдалось трендовое движение вверх по основным фондовым индексам. Но затем, после прошедшей квартальной экспирации фьючерсов, активность на рынке значительно снизилась и установился узкий боковой диапазон,…[Читать далее]

Результаты работы нашего алгоритмического портфеля в прошедшем месяце, оказались наилучшими в этом году. Причиной тому, стал временный рост рыночной волатильности, в связи выборами президента в США.

Но тем не менее, повышение рыночной активности, носило очень краткосрочный характер, и последние две недели месяца, рынок опять стал приходить в…[Читать далее]

На мировых финансовых рынках продолжается боковик и российский рынок не является исключением. Основные фондовые индексы фактически остались на месте по итогам октября. Амплитуда колебаний не превысила трех-четырех процентов. Можно сказать, что рынок впал в анабиоз, значения волатильности находятся на исторических минимумах.

Можно констатировать…[Читать далее]

Российские индексы в третьем квартале опять немного подросли. Индекс ММВБ вырос на 75 пунктов, а индекс РТС на 50 пунктов. По большому счету рынок все три месяца находился в боковом диапазоне шириной около пяти процентов, и просто закрыл месяц у его верхней границы, поэтому назвать это движение ростом — можно с большой натяжкой.

Нашему…[Читать далее]

На рынке продолжается штиль. Изменения индексов РТС и ММВБ по итогам сентября опять фактические нулевые. Индекс РТС — изменение 45 пунктов, индекс ММВБ — изменение 8 пунктов. Амплитуда колебаний в течение месяца в среднем составляла около четырех-пяти процентов.

Наша эквити, по итогам сентября, показала минимальные изменения в пределах одного…[Читать далее]

Небольшие импульсные движения в начале месяца, к сожалению, c уже ставшей закономерностью, сменились узким боковым диапазоном шириной порядка 25-30 пунктов. Установившийся торговый диапазон, продержался порядка трех недель, вплоть до конца месяца.

Возможно, с окончанием лета, на рынок вернуться крупные участники, что будет способствовать выходу…[Читать далее]

В июле рынок дал небольшую передышку, в смысле распиливания алгоритмов, торгующих направленные движения. Хотя волатильность и осталась на низких уровнях, но тот же индекс РТС и фьючерс на него, показали более-менее выраженные направленные движения, с амплитудой около пяти процентов.

Это позволило показать небольшую положительную доходность…[Читать далее]

Направленный характер движений, который наблюдался в первом квартале этого года, во втором квартале сменился устойчивым боковым коридором, шириной около 100 пунктов, как на индексе ММВБ, так и на индексе РТС. Изменения индексов по итогам трех месяцев минимальны, и составляют около 30 пунктов для индекса ММВБ, а индекс РТС изменился на чуть большую…[Читать далее]

Главное событие июня — BREXIT (голосование Великобритании по выходу из Евросоюза), а точнее утренний геп вниз, и последовавшая за ним волатильность. Дневной убыток, полученный по итогам торговли в этот день — стал максимальным, за всю нашу историю работы, начиная с конца 2009 года.

Собственно говоря, этот факт и предопределил итоговый…[Читать далее]

Времена, когда май считался месяцем повышенной волатильности, с преобладанием амплитудных трендовых движений видимо ушли в прошлое. Американская поговорка «Sail in may and go away», уже не так актуальна. Вот и на этот раз, в мае мы увидели на дневных графиках биржевых индексов идеальную «ПИЛУ».

Оба индекса изменились на символическую величину…[Читать далее]

За прошедший месяц оба индекса синхронно подросли на величину около 100 пунктов, при этом рыночная волатильность продолжила снижаться. Значение индекса РТС на конец апреля составило 950 пунктов, а индекса ММВБ 1950 пунктов.

Произошедший рост, больше похож на боковой диапазон, с небольшим наклоном вверх, чем на направленное движение, поэтому…[Читать далее]

Российские индексы в первом квартале текущего года показали растущую динамику. Индекс ММВБ вырос на 125 пунктов, а индекс РТС, в процентном отношении, показал чуть более внушительный рост, на фоне растущей нефти и укрепляющего рубля. Рост индекса РТС также составил около 125 пунктов.

Именно движения в паре доллар-рубль, фьючерсе на индекс…[Читать далее]

Рыночная динамика в марте в значительной степени похожа на предыдущий месяц. Индекс ММВБ окончательно сформировал боковой диапазон в пределах 1820 — 1930 пунктов, а индекс РТС между тем смог продолжить небольшое растущее движение. Но в целом условия работы стали менее благоприятные для наших алгоритмов, если сравнивать с началом года.

В…[Читать далее]

После взрыва волатильности в январе месяце, февраль вполне закономерно стал месяцем консолидации. По итогам месяца основные индексы фактически не изменились, хотя динамика движения во второй половине февраля имела более менее выраженный растущий тренд, с амплитудой в пределах 5-7 процентов, что и позволило нашему алгоритмическому портфелю получить…[Читать далее]

Начало 2016 года, одно из лучших за последние пять лет. Способствовали этому два идеальных трендовых движения на нашем рынке. В первой половине месяца безоткатное падение индексов на величину порядка 15%, а затем такой же рост. По итогам месяца индексы не изменились, но предоставили возможность получить прибыль алгоритмам, как на продаже, так и на…[Читать далее]

Доходность работы нашего алгоритмического портфеля в 2015 году составила +4.65%. Максимальная просадка при этом составила -12.50%.

Изменение индекса РТС за тот же период оказалось нулевым и ширина бокового диапазона в течение года составила около 250 пунктов. А вот индекс ММВБ вырос на величину порядка двадцати процентов, причем рост этот был…[Читать далее]

В течение всего месяца на рынках наблюдалась боковая динамика. Изменение основных фондовых индексов по результатам ноября фактически находится около нулевых отметок. На этом фоне, большинству алгоритмов нашего портфеля показать устойчивую положительную динамику доходности не представляется возможным. Т.к. уже не раз отмечалось, что для работы…[Читать далее]

Анализируя характер движения основных фондовых индексов в прошедшем месяце, можно отметить, что первые пять торговых сессий на рынке наблюдался устойчивый растущий тренд, а затем оставшиеся 15 дней, установился узкий боковой торговый диапазон.

Соответственно, результативность работы портфеля торговых алгоритмов и была предопределена такой…[Читать далее]

Изменение индекса ММВБ за 3-й квартал 2015 г., оказалось фактически нулевым. Все три месяца индекс ММВБ находился в боковом диапазоне вокруг отметки 1650 пунктов. Индекс РТС в течение этого же периода снизился на 150 пунктов, до отметки чуть менее 800 пунктов и снижение это обусловлено, как обычно это бывает в последние несколько месяцев, падением…[Читать далее]