Главное событие июня — BREXIT (голосование Великобритании по выходу из Евросоюза), а точнее утренний геп вниз, и последовавшая за ним волатильность. Дневной убыток, полученный по итогам торговли в этот день — стал максимальным, за всю нашу историю работы, начиная с конца 2009 года.

Собственно говоря, этот факт и предопределил итоговый…[Читать далее]

Времена, когда май считался месяцем повышенной волатильности, с преобладанием амплитудных трендовых движений видимо ушли в прошлое. Американская поговорка «Sail in may and go away», уже не так актуальна. Вот и на этот раз, в мае мы увидели на дневных графиках биржевых индексов идеальную «ПИЛУ».

Оба индекса изменились на символическую величину…[Читать далее]

За прошедший месяц оба индекса синхронно подросли на величину около 100 пунктов, при этом рыночная волатильность продолжила снижаться. Значение индекса РТС на конец апреля составило 950 пунктов, а индекса ММВБ 1950 пунктов.

Произошедший рост, больше похож на боковой диапазон, с небольшим наклоном вверх, чем на направленное движение, поэтому…[Читать далее]

Российские индексы в первом квартале текущего года показали растущую динамику. Индекс ММВБ вырос на 125 пунктов, а индекс РТС, в процентном отношении, показал чуть более внушительный рост, на фоне растущей нефти и укрепляющего рубля. Рост индекса РТС также составил около 125 пунктов.

Именно движения в паре доллар-рубль, фьючерсе на индекс…[Читать далее]

Рыночная динамика в марте в значительной степени похожа на предыдущий месяц. Индекс ММВБ окончательно сформировал боковой диапазон в пределах 1820 — 1930 пунктов, а индекс РТС между тем смог продолжить небольшое растущее движение. Но в целом условия работы стали менее благоприятные для наших алгоритмов, если сравнивать с началом года.

В…[Читать далее]

После взрыва волатильности в январе месяце, февраль вполне закономерно стал месяцем консолидации. По итогам месяца основные индексы фактически не изменились, хотя динамика движения во второй половине февраля имела более менее выраженный растущий тренд, с амплитудой в пределах 5-7 процентов, что и позволило нашему алгоритмическому портфелю получить…[Читать далее]

Начало 2016 года, одно из лучших за последние пять лет. Способствовали этому два идеальных трендовых движения на нашем рынке. В первой половине месяца безоткатное падение индексов на величину порядка 15%, а затем такой же рост. По итогам месяца индексы не изменились, но предоставили возможность получить прибыль алгоритмам, как на продаже, так и на…[Читать далее]

Доходность работы нашего алгоритмического портфеля в 2015 году составила +4.65%. Максимальная просадка при этом составила -12.50%.

Изменение индекса РТС за тот же период оказалось нулевым и ширина бокового диапазона в течение года составила около 250 пунктов. А вот индекс ММВБ вырос на величину порядка двадцати процентов, причем рост этот был…[Читать далее]

В течение всего месяца на рынках наблюдалась боковая динамика. Изменение основных фондовых индексов по результатам ноября фактически находится около нулевых отметок. На этом фоне, большинству алгоритмов нашего портфеля показать устойчивую положительную динамику доходности не представляется возможным. Т.к. уже не раз отмечалось, что для работы…[Читать далее]

Анализируя характер движения основных фондовых индексов в прошедшем месяце, можно отметить, что первые пять торговых сессий на рынке наблюдался устойчивый растущий тренд, а затем оставшиеся 15 дней, установился узкий боковой торговый диапазон.

Соответственно, результативность работы портфеля торговых алгоритмов и была предопределена такой…[Читать далее]

Изменение индекса ММВБ за 3-й квартал 2015 г., оказалось фактически нулевым. Все три месяца индекс ММВБ находился в боковом диапазоне вокруг отметки 1650 пунктов. Индекс РТС в течение этого же периода снизился на 150 пунктов, до отметки чуть менее 800 пунктов и снижение это обусловлено, как обычно это бывает в последние несколько месяцев, падением…[Читать далее]

Прошедший месяц запомнился в первую очередь рекордным количеством технических сбоев на российской фондовой бирже. Четыре сбоя по несколько часов, в течение одного месяца. Подобный ход событий еще сильней отпугивает рыночных игроков, для того, чтобы предпринимать какие-либо активные действия. В течение всего месяца, на рынке установился один из…[Читать далее]

Рыночная волатильность последней недели августа, предоставила хорошую возможность для заработка трендовым алгоритмам. Это был самый благоприятный период для работы алгоритмов с начала лета. В итоге, доходность полученная в этом месяце, оказалось на данный момент лучшим результатом в 2015 году.

Как это уже стало обычным, фаворитом рыночных…[Читать далее]

Несмотря на то, что общая рыночная волатильность остается на низких уровнях, прошедший месяц порадовал участников рынка несколькими трендовыми движениями. Особенно это отчетливо видно в динамике движения индекса РТС, где как обычно, ключевую роль играет поведение валютной пары доллар-рубль.

Именно возросшая волатильность в рубле и стала…[Читать далее]

Июнь продолжает подтверждать статистическую закономерность, которая наблюдается у нас на протяжение последних пяти лет. Это самый неблагоприятный месяц, для работы алгоритмических систем любого класса. По итогам месяца результаты нашего системного портфеля отрицательны, и составляют -1.98%, что в принципе не так уж и плохо, если сравнивать с…[Читать далее]

В мае месяце на российском фондовом традиционно преобладала нисходящая динамика. Снижение индекса РТС составило примерно 60 пунктов, что составляет примерно 6%, а снижение индекса ММВБ составило 80 пунктов, что составляет примерно 4.7%.

Тем не менее, всю первую половину месяца, на рынке наблюдался узкий боковой торговый диапазон, что снижало…[Читать далее]