QuantPro Wiki - Вклад участника [ru]

Просадка торгового счета

2020-08-30T19:55:33Z

Ev:

=Что такое просадка портфеля=

Термин «просадка» звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз).

Просадка – это уменьшение счета (депозита) инвестора в результате убыточных позиций или сделок.

Движение счета либо вверх, либо вниз - это обязательный спутник инвестора, какой бы стратегии он не придерживался.

Сама по себе «просадка» не страшна. Но необходимо понимать ее размеры и причины, а также как минимизировать ее последствия.

=Виды просадок=
В зависимости от того, открыта или закрыта сделка, существует два вида просадок:

#Плавающая или текущая - если позиция открыта и убыток еще не зафиксирован, данный вид просадки может оставаться таким же до закрытия сделки, а может увеличиться либо уменьшаться (в том случае, если позиция выйдет в «плюс»).
#Зафиксированная - возникает, тогда, когда убыток по позиции фиксируется. По сути, плавающая просадка при закрытии позиции переходит в зафиксированную.

Кроме этого, у любой торговой стратегии есть несколько видов просадок, которые анализирует инвестор при тестировании, а, впоследствии, и при торговле:

#Абсолютная -показывает, на какую величину максимально уменьшалась величина вашего счета, исходя из размера депозита, вложенного в стратегию. Если размер депозита не падал ниже первоначального за тестируемый период, то абсолютная просадка равна «нулю».
#Максимальная - Показывает, на какую максимальную величину уменьшался размер торгового счета за тестируемый период.
#Относительная - имеет то же значение, что и максимальная, только рассчитывается в процентах.

[[Файл:Prosadkan1.png]]

В кривых доходности стратегий и портфелей стратегий, работающих на платформе QuantPro, указывается максимальная просадка в процентном выражении.

=Допустимый размер просадки=

Четких критериев допустимого размера просадки нет, есть допустимое соотношение риск/прибыль, которое будет для вашего финансового плана оптимальным.

Исходя из стратегии инвестирования, определяют следующий уровень допустимых просадок:

#Консервативная торговля с минимальными рисками: от 5 до 10%
#Торговля с умеренным уровнем риска: от 10 до 20%
#Агрессивный стиль торговли: от 20 до 30%

Надо помнить о том, что от величины относительной просадки или от величины риска, на который вы готовы пойти, будет зависеть и величина предполагаемого дохода.

Но не забывайте анализировать графики: чередование прибылей и просадок должно быть равномерным, чтобы наблюдалась плавная тенденция роста вашего депозита.

=Как минимизировать размер просадок=

Правильнее говоря, как контролировать этот уровень.

#Заранее настройте себя, что просадки – это нормально. И этот процесс может длиться неопределенное количество времени. Главное, понимать, что выбранная вами стратегия в итоге должна принести прибыль.
#Грамотно управляйте своим капиталом. Инвестируйте только ту сумму, которую не боитесь потерять: ни в коем случае не торгуйте на последние деньги. Имейте «подушку безопасности».
#Как бы это банально не звучало – копите капитал. Чем больше размер капитала, тем меньше будет необходимость использовать кредитное плечо, которое может многократно приумножить убытки.
#Главное правило – диверсифицируйте. Торгуйте разными активами, применяйте разные стратегии, работайте с разными брокерами, торгуйте на разных финансовых рынках. Тогда вы сможете минимизировать риски.

Просадка торгового счета

2020-08-30T19:10:25Z

Ev:

=Что такое просадка портфеля=

Термин «просадка» звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз).

Просадка – это уменьшение счета (депозита) инвестора в результате убыточных позиций или сделок.

Движение счета вверх и вниз - это обязательный спутник инвестора, какой бы стратегии он не придерживался.

Сама по себе «просадка» не страшна. Но необходимо понимать ее размеры и причины, а также как минимизировать ее последствия.

=Виды просадок=
В зависимости от того, открыта или закрыта сделка, существует два вида просадок:

#Плавающая или текущая - если позиция открыта и убыток еще не зафиксирован, данный вид просадки может оставаться таким же до закрытия сделки, а может увеличиться либо уменьшаться (в том случае, если позиция выйдет в «плюс»).
#Зафиксированная - возникает, тогда, когда убыток по позиции фиксируется. По сути, плавающая просадка при закрытии позиции переходит в зафиксированную.

Кроме этого, у любой торговой стратегии есть несколько видов просадок, которые анализирует инвестор при тестировании, а, впоследствии, и при торговле:

#Абсолютная -показывает, на какую величину максимально уменьшалась величина вашего счета, исходя из размера депозита, вложенного в стратегию. Если размер депозита не падал ниже первоначального за тестируемый период, то абсолютная просадка равна «нулю».
#Максимальная - Показывает, на какую максимальную величину уменьшался размер торгового счета за тестируемый период.
#Относительная - имеет то же значение, что и максимальная, только рассчитывается в процентах.

[[Файл:Prosadkan1.png]]

В кривых доходности стратегий и портфелей стратегий, работающих на платформе QuantPro, указывается максимальная просадка в процентном выражении.

=Допустимый размер просадки=

Четких критериев допустимого размера просадки нет, есть допустимое соотношение риск/прибыль, которое будет для вашего финансового плана оптимальным.

Исходя из стратегии инвестирования, определяют следующий уровень допустимых просадок:

#Консервативная торговля с минимальными рисками: от 5 до 10%
#Торговля с умеренным уровнем риска: от 10 до 20%
#Агрессивный стиль торговли: от 20 до 30%

Надо помнить о том, что от величины относительной просадки или от величины риска, на который вы готовы пойти, будет зависеть и величина предполагаемого дохода.

Но не забывайте анализировать графики: чередование прибылей и просадок должно быть равномерным, чтобы наблюдалась плавная тенденция роста вашего депозита.

=Как минимизировать размер просадок=

Правильнее говоря, как контролировать этот уровень.

#Заранее настройте себя, что просадки – это нормально. И этот процесс может длиться неопределенное количество времени. Главное, понимать, что выбранная вами стратегия в итоге должна принести прибыль.
#Грамотно управляйте своим капиталом. Инвестируйте только ту сумму, которую не боитесь потерять: ни в коем случае не торгуйте на последние деньги. Имейте «подушку безопасности».
#Как бы это банально не звучало – копите капитал. Чем больше размер капитала, тем меньше будет необходимость использовать кредитное плечо, которое может многократно приумножить убытки.
#Главное правило – диверсифицируйте. Торгуйте разными активами, применяйте разные стратегии, работайте с разными брокерами, торгуйте на разных финансовых рынках. Тогда вы сможете минимизировать риски.

Просадка торгового счета

2020-08-30T18:40:32Z

Ev:

=Что такое просадка портфеля=

Термин «просадка» звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз).
Просадка – это уменьшение счета (депозита) инвестора в результате убыточных позиций или сделок.
Это обязательный спутник инвестора, какой бы стратегии он не придерживался.
Сама по себе «просадка» не страшна. Но необходимо понимать ее размеры и причины, а также как минимизировать ее последствия.

=Виды просадок=
В зависимости от того, открыта или закрыта сделка, существует два вида просадок:

#Плавающая или текущая - если позиция открыта и убыток еще не зафиксирован, данный вид просадки может оставаться таким же до закрытия сделки, а может увеличиться либо уменьшаться (в том случае, если позиция выйдет в «плюс»).
#Зафиксированная - возникает, тогда, когда убыток по позиции фиксируется. По сути, плавающая просадка при закрытии позиции переходит в зафиксированную.

Кроме этого, у любой торговой стратегии есть несколько видов просадок, которые анализирует инвестор при тестировании, а, впоследствии, и при торговле:

#Абсолютная -показывает, на какую величину максимально уменьшалась величина вашего счета, исходя из размера депозита, вложенного в стратегию. Если размер депозита не падал ниже первоначального за тестируемый период, то абсолютная просадка равна «нулю».
#Максимальная - Показывает, на какую максимальную величину уменьшался размер торгового счета за тестируемый период.
#Относительная - имеет то же значение, что и максимальная, только рассчитывается в процентах.

[[Файл:Prosadkan1.png]]

В кривых доходности стратегий и портфелей стратегий, работающих на платформе QuantPro, указывается максимальная просадка в процентном выражении.

=Допустимый размер просадки=

Четких критериев допустимого размера просадки нет, есть допустимое соотношение риск/прибыль, которое будет для вашего финансового плана оптимальным.

Исходя из стратегии инвестирования, определяют следующий уровень допустимых просадок:

#Консервативная торговля с минимальными рисками: от 5 до 10%
#Торговля с умеренным уровнем риска: от 10 до 20%
#Агрессивный стиль торговли: от 20 до 30%

Надо помнить о том, что от величины относительной просадки или от величины риска, на который вы готовы пойти, будет зависеть и величина предполагаемого дохода.

Но не забывайте анализировать графики: чередование прибылей и просадок должно быть равномерным, чтобы наблюдалась плавная тенденция роста вашего депозита.

=Как минимизировать размер просадок=

Правильнее говоря, как контролировать этот уровень.

#Заранее настройте себя, что просадки – это нормально. И этот процесс может длиться неопределенное количество времени. Главное, понимать, что выбранная вами стратегия в итоге должна принести прибыль.
#Грамотно управляйте своим капиталом. Инвестируйте только ту сумму, которую не боитесь потерять: ни в коем случае не торгуйте на последние деньги. Имейте «подушку безопасности».
#Как бы это банально не звучало – копите капитал. Чем больше размер капитала, тем меньше будет необходимость использовать кредитное плечо, которое может многократно приумножить убытки.
#Главное правило – диверсифицируйте. Торгуйте разными активами, применяйте разные стратегии, работайте с разными брокерами, торгуйте на разных финансовых рынках. Тогда вы сможете минимизировать риски.

2020-06-02T11:20:41Z

Ev: Новая страница: «=Что такое Индивидуальный Инвестиционный Счет?= Индивидуальный инвестиционный счет – э…»

=Что такое Индивидуальный Инвестиционный Счет?=

Индивидуальный инвестиционный счет – это особый вид брокерского счета, на котором можно совершать все брокерские операции, осуществляемые на российском фондовом рынке.

Кроме этого владелец ИИС имеет право получить возврат налогового вычета в размере 13%, либо вычет на доход, полученный от операций на ИИС.

=Правила получения налогового вычета=

*Необходимо открыть ИИС у брокера либо у Управляющей компании.

*Внести деньги на ИИС в размере не более 1 000 000 руб. в год (при этом налоговый вычет будет предоставлен с максимальной суммы в 400 000 руб. ежегодно)

*Не закрывать ИИС в течении 3 лет.

*Получать либо возврат уплаченного НДФЛ, либо вычет на доход от операций, проведенных на ИИС.

Необходимо знать, что ИИС у физического лица может быть только один. Но владелец счета в любой момент имеет право сменить брокерскую, либо управляющую компанию, не теряя права на вычеты.

За перевод счета брокер и УК могут взимать определенные комиссии – размер комиссий необходимо узнать при выборе брокера либо УК, потому что эти расходы снизят доходность вашего ИИС.

=Расчет доходности ИИС.=

[[File:Доходность_ИИС.jpg]]

Таким образом, фактический доход ИИС составит 8.15% годовых, если вы пополняете его каждый год.

Увеличить доходность можно и нужно, если на данном счете заниматься инвестированием.

Например, покупка ОФЗ (облигаций федерального займа) может поднять доходность до 13-14% годовых. При этом доход, полученный при операциях с ОФЗ, не облагается налогом.

=Как распоряжаться денежными средствами на ИИС=

*Вы заключаете договор с брокером и самостоятельно проводите все финансовые операции.

В этом случае вы можете как получить более высокую доходность, так и понести убытки. Поэтому принимать решение о таком способе распоряжения финансами рекомендуется тем, кто уже знаком с основами и правилами работы на финансовых рынках, либо является активным инвестором и использует данный счет как брокерский.

Чтобы минимизировать риски, можно приобрести наименее рискованные инструменты такие как ОФЗ.

Надо также учитывать, что за операции, проведенные на бирже, брокер удержит комиссию. На размер комиссии стоит обратить пристальное внимание при выборе брокера.

*Вы можете заключить договор с Управляющей компанией, которая операции на бирже будет проводить за вас.

При этом УК не несет ответственности за получение либо неполучение вами дохода. В любом случае (и даже в случае, если вы будете в убытке) УК будет снимать с вас определенный % от ваших финансов за свою работу.

=Виды налоговых вычетов=

[[File:Вычеты.png]]

*Вычет на взносы.

Позволяет владельцу счета получить возврат уплаченного НДФЛ по любым видам деятельности, не связанными с операциями на ИИС.

Возврат производится с максимальной суммы 400 000 руб. в год либо ежегодно, либо при закрытии ИИС.

Данный вычет интересен для тех, кто имеет официальный доход. Но государство вернет сумму не выше уплаченного вами налога.

*Вычет на доход.

Подходит активным инвесторам, которые либо не имеют официального дохода, либо тем, чей % с дохода по финансовым операциям выше, чем возможный возврат на уплаченный НДФЛ.

Также его можно использовать, если у вас уже есть траты, за которые вы можете оформить возврат НДФЛ: покупка квартиры, проценты по ипотеке, обучение, лечение и т.д.

Воспользоваться можно только одним типом вычета.

=Плюсы ИИС=

*Возможность получения налогового вычета

*Небольшая сумма, необходимая для инвестирования (минимальный порог не предусмотрен, возможно частичное пополнение).

*Брокера и УК можно сменить в любой момент.

*Счет можно закрыть досрочно, но при этом вы лишитесь льгот, а возвращенный вам налог придется вернуть с учетом пени.

*Средства на счет можно внести за несколько месяцев до истечения срока действия ИИС, приобрести на них, например, ОФЗ и получить налоговый вычет.

При этом почти три года вам не надо «замораживать» деньги на счету, если вы не планируете заниматься инвестированием на данном счете.

*Ценные бумаги, купленные в рамках ИИС, после закрытия счета можно перевести на свой брокерский счет, продать из по истечении трех лет владения и, в этом случае, не платить налог на доход согласно ст. 219.1 НК РФ.

*Купоны и дивиденды можно выводить на свой банковский или брокерский счет (если у брокера есть такая возможность) и использовать их по своему усмотрению, в том числе для пополнения ИИС.

=Минусы ИИС=

*Никаких гарантий. Средства на ИИС не застрахованы.

Но если вы приобретаете на них ценные бумаги, то становитесь их владельцем, и при банкротстве брокера, например, вы продолжаете быть их владельцами.

*Выводить средства со счета нельзя – это приведет к потере льгот.

*Длительный срок инвестирования.

*Ограничение максимальной суммы инвестирования.

*Дополнительные комиссии за услуги брокера либо УК.

В любом случае, «плюсы» значительно перевешивают «минусы».

Поэтому открывать ИИС надо, и как можно раньше, даже если у вас сейчас нет свободных средств или вы не планируете инвестировать. Открытие счета вас ни к чему не обязывает, процедура эта бесплатная, а льготы вы можете получить в течении трех лет с момента открытия.

Файл:Вычеты.png

2020-06-02T11:15:12Z

Ev:

Файл:Греки.png

2020-05-22T22:20:53Z

Ev: