https://quantpro.ru/wiki/index.php?action=history&feed=atom&title=%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 2026-04-07T09:30:50Z История изменений этой страницы в вики MediaWiki 1.32.0 https://quantpro.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&diff=597&oldid=prev 2020-04-10T19:24:59Z

<p>Новая страница: «=Диверсификация= Диверсификация – это распределение средств внутри инвестиционного по…»</p> <p><b>Новая страница</b></p><div>=Диверсификация=<br /> <br /> Диверсификация – это распределение средств внутри инвестиционного портфеля с целью снижения рисков потери имеющегося капитала.<br /> <br /> Как бы ни был надежен инструмент, в который вы решили вложить свои средства, вы никогда не сможете просчитать все риски, которые могут привести к потере всего вашего капитала. Причем то, что мы не знаем, может повлиять на финансовый результат больше, чем то, что мы знаем (эффект «черного лебедя»).<br /> <br /> Именно поэтому ВСЕ инвесторы: и начинающие и опытные должны диверсифицировать свои финансовые активы. Иными словами, распределять деньги между различными финансовыми инструментами: валютами, облигациями, акциями компаний из разных отраслей экономики, металлами и т.д.<br /> <br /> Самое основное в диверсификации портфеля, это то, что входящие в него инструменты не должны иметь между собой никаких связей. Если один инструмент даст просадку, остальные продолжат работу.<br /> <br /> =Виды диверсификации=<br /> <br /> #Валютная - инвестирование денег в различные валюты: доллары, евро, рубли, фунты и т.д. Тем самым вы защищаете себя от риска значительных потерь при скачке валютного курса. Причем, как правило, ослабление курса одной валюты ведет к росту курса другой.<br /> #Инструментальная - один из базовых методов диверсификации инвестиционного портфеля, когда денежные ресурсы распределяются между различными классами активов: акциями (высокий риск), облигациями (низкий риск), недвижимости и т.д. <br /> #Институционная - вложение средств в разные компании, ведущие один и тот же вид деятельности.<br /> #Видовая - совокупность всех перечисленных видов. По мере роста активов вы должны использовать различные виды инвестирования.<br /> #Транзитная - вложение в инструменты, которые позволят иметь запасной путь вывода инвестиционной прибыли.<br /> <br /> =Диверсификация и корреляция=<br /> <br /> Корреляция – это математический термин, который отображает зависимость между разными величинами. В нашем случае это взаимосвязь между финансовыми инструментами в инвестиционном портфеле. «Нулевая» корреляция в принципе невозможна, но чем ближе соотношение к «нулю», чем меньше взаимосвязаны инструменты вашего портфеля, тем надежнее диверсифицирован ваш портфель.<br /> <br /> =Сколько бумаг должно быть в портфеле=<br /> <br /> Есть такое понятие как «излишняя диверсификация». Это случается тогда, когда издержки, связанные с ее осуществлением, начинают превалировать над доходами. Кроме этого, большое количество инструментов в портфеле не дает возможности тщательного анализа каждого и не приводит к положительному результату. Инструментов должно быть такое количество, которое будет достаточно, чтобы максимально разделить риски и не привести к повышенным расходам. В цифрах это не меньше 7 и не более 15.<br /> <br /> =Ребалансировка=<br /> <br /> Пересмотр содержимого инвестиционного портфеля в связи с меняющейся конъектурой рынка. Риски возникновения убытков существенно возрастают, если не уделить должного внимания этим принципам в процессе инвестирования.</div>

Vz