Чтение ленты сделок

Чтение ленты или окно Time and Sales

Окно Time and Sales или лента – это инструмент предоставляющий инвестору подробные данные относительно потока ордеров касательно определенной акции. В этом окне доступны все подробности по каждой из операций, совершенных ранее, указывается также: время сделки, стоимость, размер и условия ордера. Данные могут изменяться в зависимости от терминала предоставленного брокером.

Большинство инвесторов изучают десятки тех. инструментов, которые представлены на терминалах брокеров, но далеко не все имеют представление относительно того, как воспринимать и использовать информацию, получаемую от ленты. Чтение ленты или Time and Sales – это один из инструментов, повышающий точность действий инвестора при активном трейдинге.

В отличие от разных тех. инструментов, в которых представлены уровни Oversold/Overbought, сигналы предоставляемые лентой для каждой рыночной ситуации индивидуальны. Именно лента считается особенно важной в момент подтверждения пробоя, определения спроса, предложения на критических точках.

Как пользоваться окном?

Работать с лентой нужно не спеша, и следует запастись терпением. Приобретать или выставить на продажу акцию как можно быстрей не следует после того, как только были замечены движения ленты. Здесь важно разобраться с уровнями поддержки/сопротивления, чтобы совместить сигналы ленты с появившимися моделями стоимости.

Лента может двигаться достаточно быстро, так что предстоит приловчиться к тому, что ситуации будут разными. Далее рассмотрим базовые моменты, которые следует брать во внимание в процессе торговли и использования окна.

Размер ордеров

Размер исполняемых ордеров позволит понять, стоит ли за видимым движением стоимость убежденность участников рынка. Открывая операцию, чаще всего трейдер желает видеть как можно больше ордеров на приобретение или продажу объемом свыше 300 акций. Не существует однозначного правила относительно этого момента. Можно сказать, что это сигнал исключительно для визуального восприятия, который моментально распознается нашими глазами.

Частенько можно следить за рыночными фигурами в акциях с незначительным объемом сделок. Но, начинать вхождение в такие операции не следует, так как сообщения, получаемые от ленты, не будут ярко выраженными, что уменьшает шансы на результативное завершение сделки.

Скорость исполнения ордеров

В момент, когда стоимость акции пересекает поддержку/сопротивление, не только увеличивается размер ордеров, можно наблюдать за увеличением скорости движения самой ленты. Это сигнал о том, что акция проявляет интерес к отметке, и что он больше, чем просто приобретение или продажа нескольких несильных инвесторов.

Условия ордеров

В данном случае, в условиях подразумевается то, на какой стороне спрэда осуществляется трейдинг. Если спекулянт видит акцию в лонг, и желает видеть большое количество ордеров, выполнять нужно по стоимости аск. Соответственно и, наоборот, в шорт, когда ждем исполнения ордеров по стоимости бид. Перед вами ключ для понимания ситуации, насколько отчаялись инвесторов, и стараются начать вхождение, или покинуть операцию.

Лучшее время работы ленты

Если изучить, как изменяется уровень активности участников финансового рынка на протяжении торгового дня, можно прийти к выводу, что лучше всего завершать операции впервые 2 часа любого дня. Получается в момент, когда на рынке наивысший показатель волатильности и самое большое количество трендовых движений.

Используем Level 2 для понимания ленты

Окно уровня 2 – это один из плюсов для любого инвестора. В окне можно увидеть размер ордеров в книге маркетмейкеров. Несмотря на то, что эта группа инвесторов может немного воздействовать на Level 2, с целью ввести в заблуждение спекулянтов, но чаще всего, для приобретения акции в лонг, требуется наличие большого бида и незначительного аска. Соответственно и наоборот, если вам нужно купить акцию в шорт или выставить на продажу, тогда нужно отыскать незначительный размер бида и мощный аск. Обратите внимание, что такой подход не считается полностью надежным, при этом увеличивает шансы заключить сделку в плюс.

Выходим из сделки

Этот процесс считается одним из самых непростых для инвесторов. Но, если научится читать ленту, можно выйти из операции в самое удобное время, потребуется только посмотреть на пропорцию ордеров. Если на графике присутствует моментальное движение стоимости в одну сторону, изучаем сразу ленту, это позволяет понять, когда лучше нажать на тормоз.

Когда практикующий инвестор покупает акцию в шорт, нужно наблюдать за повышением мощности бида и увеличением спреда бид или аск. Так как это может быть четкий сигнал, что движение останавливается.