Прибыльная системная торговля
Рад всех приветствовать в моем Блоге!
Решил написать короткую статью о Системном трейдинге, т.к. исследовав различные подходы в работе на финансовых рынках, пришел к выводу, что это самый надежный способ торговли на бирже. И за последние 5 лет работы именно в таком режиме, у меня не возникло сомнений в этом подходе к рынку.
Разумеется, я не отрицаю, что ручной трейдинг имеет место быть, но … не на крупных суммах и не на длительном промежутке времени. К слову, сам я пришел в торговлю с ручного трейдинга и до сих пор разрабатываю торговые системы изначально вручную.
Сразу скажу, что если Вы ищете способы легкого и быстрого заработка, то изложенный ниже материал вряд ли окажется для Вас полезным.
Но, если же для вас биржа — это способ сохранить сбережения и приумножить ваши деньги в долгосрочном периоде, то статья будет Вам крайне интересна.
Давайте по порядку.
Что для меня системный трейдинг. Это торговые роботы, которые реализуют на ваших торговых счетах различные проверенные торговые системы и идеи. Это набор алгоритмов, четких и ясных, оформленных в виде программного кода. Тут нет оценки вероятностей, тут нет угадываний, тут нет «а вдруг…» Только выполнение четких правил.
Самое главное — в системном трейдинге НЕТ случайных результатов!! Все результаты статистические. Т.е. выборки сделок настолько велики, что можно говорить о статистике, а не о случайности. А значит, можно прогнозировать результат с определенной долей вероятности, опираясь на эти данные, а не рассуждать в стиле «если рынок поведет себя так-то, то мы получим…»
Вы скажете, что роботам нужны особые рыночные условия для которых они тестировались. Что их надо настраивать, т.к. условия постоянно меняются, что их продуктивность зависит от рынка и могут быть моменты, когда они не зарабатывают и даже приносят убытки. Да. Отчасти Вы правы. Но, возможно, такая видимость оттого, что у вас недостаточно в этом опыта.
Я вижу, что прибыльная системная торговля должна опираться на следующие критерии:
1. Успешная торговля роботами возможна только если реализуется множество различных торговых идей и систем.
2. Все торговые роботы тестируются на исторических данных минимум за 15 — 20 лет торговой истории (в т.ч. акции, фьючерсы).
3. Все роботы, которые попадают в рабочий портфель алгоритмов, должны получить среднюю доходность от 15% в год и выше.
4. Перед запуском на реальные счета, торговые системы (алгоритмы) должны проходить обязательное тестирование в демо-режиме.
5. Инвестиционный портфель (совокупность торговых счетов) отслеживается в автоматическом режиме непрерывно на случай каких-то неординарных ситуаций, для моментального реагирования управляющим трейдером.
6. В инвестиционный портфель входят все доступные инструменты биржи: валютные пары, акции, фьючерсные контракты, опционы.
В стремлении заработать много денег, я всегда беру риски за отправную точку. Т.к. логика в том, что вы минимизируете риски, то уж заработать у вас точно получится!!
Поэтому диверсификация рисков в системном трейдинге — это не просто разложить яйца по разным корзинам, это еще и поручить высиживание различным наседкам. Получается двойной заслон.
Этот принцип еще ни разу не подвел.
Что еще важно учитывать: Где Вы торгуете? В целом, это конечно ваш выбор. Но, как показывает опыт, не стоит доверять ваши деньги, компаниям, имеющим оффшорную регистрацию, т.к. их «честность» обусловлена лишь желанием оставаться на рынке, и, если они захотят уйти с рынка, то искать концы будет бесполезно. Стоит искать компании, которые контролируются регуляторами, а еще лучше — работать через официальных брокеров на бирже. Это может быть Московская, Чикагская и др. биржи. Спать Вы будете крепче.
К сожалению, у нас в русскоязычной зоне в интернете очень мало пока ресурсов, посвященных именно системному трейдингу. В основном это разрозненные ветки по различным форумам. Но около года назад, я наткнулся на проект quoteportal.ru. Познакомился с его создателями. Так случилось, что мы оказались в одном городе и после ряда встреч, обсуждений завязались серьезные деловые отношения. Я еще больше погрузился в мир системного трейдинга. Сейчас занимаюсь архитектурой (разработкой) торговых алгоритмов в части формализации идей для передачи их программистам.
На сайте в разделе «Системный портфель» выложен реальный мониторинг, который собирает информацию со всех наших счетов воедино и выводит в виде непрерывной эквити. Эта картинка меняется постоянно, она живая и достоверная.
Наша общая идея на сегодняшний день — показать как рядовым инвесторам, так и опытным трейдерам, что системный трейдинг при правильном подходе может не только приносить прибыль, но и практически свести к нулю ваши риски, что очень важно для инвесторов!
Я готов рекомендовать сайт QuantPro.Ru всем, кто занимается трейдингом, кому интересна системная торговля. Здесь можно обсуждать и общаться на любые темы по трейдингу и инвестициям. Мы так же готовы рассмотреть возможность реализации ваших торговых идей в виде программных алгоритмов, если они покажутся нам жизнеспособными. Сайт работает по принципу форума. Но так же на нем размещаются отчеты по торговле, полезные новости и т.д.
Всем спасибо за внимание и успехов в торговле!!!
