Торгуем в прибыль по Системе
Эта статья будет посвящена Торговым системам. На эту тему уже достаточно много информации на страницах интернета, но, как мне кажется, понимания «Что это?» и «Зачем это?» не достаточно. Не мало важный вопрос «Как это использовать себе во благо?».
Давайте попробуем разобраться.
1. Что такое Торговая система?
Если коротко и просто, то это совокупность аналитической базы, на которую положены правила входа и выхода из позиций, и все это сверху приправлено четкими границами по мани-менеджменту.
Нужно обязательно понимать, что Аналитика — это не торговая система! Если Вы знаете куда пойдет сейчас цена на базе проведенного анализа, то это даже не треть и не четверть ТС. Это просто ваше предположение. Оно станет куда более весомым, когда вы определите, где ваши точки входа и выхода, где идет отмена сценария и начинается новый. Добавите к этому мани-менеджмент и вы узнаете сколько ошибок вы можете пережить в серии и на какую просадку и прибыль можете рассчитывать. Но это по-прежнему всего лишь одна сделка!
Торговой системой можно назвать такую торговлю, при которой аналитика, входы и выходы, мани-менеджмент определяются по одним и тем же правилам в любой момент времени. Такую ТС можно тестировать, оцифровывать, подвергать статистическим оценкам и т.п…
А главное, результаты такой Торговой системы не будут случайными!
2. Для чего нужна Торговая система в торговле?
Почему нельзя делать отдельные сделки, подкрепленные и аналитикой и точками входа и корректной денежной суммой?
А можно и так. Можно делать совершенно независимые сделки, определяя, как вам кажется наилучшие условия и пропуская «мусор». Но, полагаю, кто-то уже убедился, а кто-то еще убедится вскоре, что это дорога в никуда. В вашей торговле будут как прибыльные, так и убыточные сделки. Вы даже можете совокупно иметь плюс на счете. Но, вы не сможете никогда проанализировать вашу торговлю, применить ее к тем или иным условиям рынка, сделать более менее точный прогноз ваших дел на перспективу и т.д.. Все ваши успехи в этом случае — случайны!
Когда вы торгуете строго по Системе, все ваши входы и выходы подчинены правилам. Рынок, как мы знаем цикличен и повторяется. В зависимости от тайм-фрейма, на котором вы торгуете, вам понадобится какое-то время, чтобы вы получили достаточную выборку результатов. И вот эта выборка будет уже не случайной и с ней можно работать. Разбивать на сделки, смотреть в каких рыночных условиях ТС ведет себя лучше, где хуже. Дальше уже думать, как отсечь убытки. И это важное преимущество!
3. Как построить Торговую систему?
Составление ТС это творческий процесс. В сети есть тысячи различных торговых идей и информации, которые можно переработать в торговые системы. Более того, многие ТС уже выложены в открытых источниках. Но в любом случае, каждый определяет для себя сам, какая система ему больше подходит для работы. Лично я за прошедшие годы работы на рынках выработал несколько своих собственных ТС, которые в той или иной мере могут повторять принципы каких-то других ТС, но при этом являются для меня уникальными.
Законченная торговая система должна отвечать на вопросы:
- Как вы определяете предполагаемое направление цены? (либо ваша ТС может не предполагать анализ).
- Где ваши точки входа и выхода?
- Где ваши критические уровни отмены сценария?
- Как вы используете ваш капитал в торговле?
4. Как проверить Торговую систему?
Сразу скажу, что как бы «на глазок» Вам не казалось, что ТС рабочая, ее нужно проверить как минимум за год — два, если вы торгуете на Н1 и Н4. Если ваш ТФ ниже, то полгода — год будет достаточно. Но проверка — обязательна. Иначе вы заведомо ставите себя в невыгодное положение. Будете постоянно думать «а сработает ли?». Когда же у вас на руках, к примеру, тест ТС за 5 лет, где видно, что Система зарабатывает, то и работать гораздо легче.
Способов тестирования торговых систем не так уж и много. Основных Три:
- Ручной пересчет сделок за определенный период по графику. Этот метод достаточно трудоемкий и долгий и может отбить любое желание что-либо тестировать. Так же довольно сложно остаться объективным, т.к. вы видете график дальше.
- Автоматизированный тест. Тут можно воспользоваться встроенным тестером МТ4, если у вас есть автоматическая ТС.
- Специализированная программа Forex Tester 2. Она позволяет тестировать как ручные ТС, так и автоматизированные. Комплекс имитирует работу торгового терминала. В нем есть индикаторы и графические объекты. Суть программы в том, что она гонит котировки на любом нужном вам тайм-фрейме, а вы совершаете сделки. В конце теста вы получаете полный расчет ваших успехов со всеми стандартными коэффициентами, которые вы обычно видите в стейтментах по вашим счетам.
5. Как использовать Торговую систему?
Вы составили, проверили вашу ТС, знаете теперь, что она у вас вполне рабочая. Что дальше?
А дальше вам следует хорошо подумать над тем, а сможете ли вы безукоснительно соблюдать все ее правила? Обладаете ли вы достаточным временем, чтобы контролировать необходимые вам движения графика? Что будет, если вы не сможете в какие-то моменты руководить процессом?
И если Вы даже в первом приближении решите, что для вашей ТС у вас достаточно сил и средств, чтобы торговать ее вручную, то лучше проверьте себя для начала. Откройте Демо-счет. Поработайте на нем на реальных котировках не менее месяца, чтобы понять можете ли вы физически быть всегда в нужное время за торговым терминалом.
Если да — отлично! Скорее всего ваша ТС работает на Д1.
Если нет, то стоит задуматься о том, чтобы превратить вашу торговую систему в рабочий алгоритм. Сделать торгового робота.
Какие преимущества? Они очевидны:
- ваши правила останутся правилами! погода, настроение родных, успехи в личной жизни никак не смогут повлиять на их интерпретацию.
- робот освобождает ваше время для других, более полезных дел!
- результаты торгового робота не случайны и поддаются анализу.
- робот обеспечивает круглосуточный анализ рынка и точное выполнение торговых сигналов.
К недостатка можно отнести:
- необходимость разработки торгового алгоритма. Это стоит денег, если вы не умеете делать это самостоятельно.
- время на разработку и тестирование может занять от месяца до полугода в зависимости от сложности проекта.
- для работы робота рекомендуется использовать VPS сервера, где не бывает проблем со светом и интернетом. Они так же стоят денег.
Но вы должны понимать, что если ваш торговый робот приносит деньги, то он окупит все затраты в любом случае.
В заключение хочу сказать, что лучше прибыльного торгового робота может быть только много прибыльных торговых роботов! Так, раздавая торговый капитал на несколько торговых алгоритмов, вы существенно диверсифицируете свои риски по портфелю и снижаете их уровень.
Именно такую философию мы с коллегами используем в работе. Наша зона общения — сайт: QuantPro.Ru. Присоединяйтесь!
Всем спасибо за внимание и успехов в торговле!!!
