Подводим итоги августа. Доходность публичного портфеля QuantPro Platform и российского рынка с начала 2020 года
Чтобы понять суть работы портфелей стратегий, работающих на платформе QuantPro, напомним вам основной принцип, на базе которого сформирован наш публичный портфель и инвестиционные портфели участников проекта.
СИСТЕМНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ (не путать с системным трейдингом)
Системное инвестирование – это такой способ работы на финансовых рынках, когда одновременно используются и гармонично сочетаются три подхода: активный трейдинг, классическое и пассивное инвестирование.
В результате инвестор получает возможность одновременно проводить множественные сделки (спекулировать), приобретать часть активов на долгосрочную перспективу, получая при этом дивиденды (заниматься классическим инвестированием) и при помощи автоматического режима самостоятельно управлять своими стратегиями (заниматься пассивным инвестированием).
Как это работает?
На основе самых ликвидных инструментов российского (также ведется разработка и подключение стратегий на американском рынке) фондового рынка: акций, фьючерсов, валютных пар создаются алгоритмические стратегии.
Стратегии, работающие на платформе QuantPro, могут быть основаны как на простых сигналах индикаторов технического анализа, так и быть более сложными, использующими методы математического и статистического анализа.
В данный момент на платформе можно воспользоваться более чем 600 алгоритмическими стратегиями.
Стратегии выбираются либо индивидуально, в зависимости от ваших предпочтений по активам, либо можно воспользоваться готовыми подборками.
В процессе выбора стратегии загружаются в ваш портфель.
У вас сразу же появляется возможность регулировать количество и качество стратегий: портфель будет показывать общий предполагаемый график кривой доходности – вы будете добавлять или убирать из портфеля стратегии, которые не будут соответствовать вашему предполагаемому уровню доходности/риска, а будут, за счет разнонаправленности заложенных в них алгоритмов, максимально выравнивать линию доходности.
(чтобы посмотреть, как это работает, зарегистрируйтесь на платформе и зайдите по ссылке).
Все стратегии, работающие на платформе QuantPro, прошли тестирование на более чем 10-летнем историческом интервале. Большинство стратегий используются в режиме реальной торговли уже более 9 лет, и в целом все стратегии прошли проверку на устойчивость путем работы на реальном рынке, как минимум 4 года.
Реализация стратегий выполнена в виде программных модулей, написанных на языке программирования С++.
Получение рыночных данных происходит через терминал путем интеграции своей динамической библиотеки (DLL) через LUA скрипт в случае с Quik (подробнее о нашем программном обеспечении можно найти на форуме Программный комплекс QuantPro Program).
Это было небольшое теоретическое отступление, более подробно изучить принцип работы платформы можно на нашем сайте в разделе О Проекте.
Вернемся к публичному портфелю и проанализируем его работу, сравнив с итогами работы различных активов рынка с начала года.
2020 год, особенно март и апрель, «пощекотал» нервы инвесторам: тут и скоростные падения рынка, и «минусовые» фьючерсы на нефть, и мало поддающееся прогнозам поведение рубля.
Ну и, конечно, всем балом правила пандемия COVID – 19.
Несомненно, все это сказалось на динамике роста/падения доходности и самых ликвидных активов и инструментов.
Но, как понимают все, кто работает на финансовом рынке, судить о правильности выбранной стратегии надо не по дневным итогам, а по итогам более продолжительного временного интервала.
Итак, график помесячной доходности/убытков Индекса ММВБ, Индекса РТС и портфеля QuantPro Platform:
Как видно из таблицы, движение активов было весьма разнонаправленным: индексы ММВБ и РТС имели и отрицательную и положительную доходность, при этом положительной доходности им не хватило, чтобы по итогу 8 месяцев даже выйти в «плюс».
В итоге на 31 августа 2020 года индексы ММВБ и РТС и портфель стратегий QuantPro Platform пришли со следующими результатами:
Индекс ММВБ: — 1.78%
Индекс РТС: -16.7%
Портфель QuantPro Platform: +24.04%
И если, в общей сложности, графики движения индексов РТС и ММВБ с января по август выглядят так:
То график портфеля QuantPro Platform разительно от них отличается:
Портфель стратегий QuantPro проявил значительную устойчивость, ни показав ни одного убыточного месяца.
Хотя в его структуру также входят алгоритмические стратегии, торгующие фьючерсами на индексы ММВБ и РТС.
На динамику этих активов оказывают влияние большое количество факторов: цена на нефть, курс рубля, макро и микроэкономические изменения, политическая обстановка и т.д. и т.п.
А устойчивость портфелю QuantPro Platform обеспечивают 180 стратегий, работающих на различных принципах и на разных инструментах.
В этом и есть главный «плюс» системного инвестирования.
Для того чтобы более подробно познакомиться с платформой QuantPro и самостоятельно протестировать алгоритмические стратегии на исторических данных, либо в виртуальной торговле, и принять решение, готовы ли вы использовать их в реальной торговле, зарегистрируйтесь по ссылке.
Если у вас остаются какие-то вопросы, на которые необходимо получить ответы, чтобы принять решение о запуске стратегий на своем счете, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8-800-511-76-85, отправляйте ваши сообщения на почту support@quantpro.ru.
Оставляйте свои заявки на консультацию через форму обратной связи: https://quantpro.ru/contact-us.
