Алготрейдинг

«Хочу зарабатывать деньги на фондовом рынке, но не знаю, что выбрать»

Это тот вопрос, который,скорей всего, каждый из нас задавал себе, приняв за аксиому то, что приумножать свои средства через инвестирование на финансовых рынках — это не только возможность, а в текущих реалиях, скорее всего, уже необходимость.

Разберем подробнее, какие существуют варианты.

Для работы на финансовых рынках, используется два подхода: активное и пассивное инвестирование.

Активное инвестирование

Варианты:

1. Самостоятельная активная торговля

Активный инвестор – это человек, который постоянно находится в поиске идей для вложения средств.

При этом ему не важно, перспективен ли актив в плане роста стоимости. Он прогнозирует возможное движение этого актива вверх или вниз и, основываясь на своем прогнозе, совершает покупку или продажу.

Инвестор самостоятельно управляет своим капиталом. Его задача – получить прибыль здесь и сейчас.

Стратегия активного инвестирования подразумевает частое проведение сделок покупки-продажи.

• «Плюс»: возможность получения высокого дохода за короткий промежуток времени. Самостоятельное управление своим капиталом.
• «Минус»: можно «не угадать» или неправильно просчитать момент проведения сделки, уйдя в приличную просадку по счету. Более 80% активных инвесторов торгуют в «минус» и теряют депозит или его часть.
• Более высокий уровень риска по сравнению с другими видами инвестирования.

Активная торговля – это способ инвестирования для опытных трейдеров, так как для успешной торговли необходимо получить обширные знания, изучить технический анализ, разработать свою стратегию.

На все это надо потратить не один год вашей жизни.

Выбрав такую тактику инвестирования, надо быть готовым к тому, что большую часть своего времени вы будете проводить за компьютером, отслеживая котировки и движения активов, изучая статистику и финансовые новости.

2. Передать управление деньгами в руки опытных трейдеров

Это так называемое, доверительное управление. Его иногда относят к пассивному инвестированию, что не совсем правильно, потому как в данном случае хоть вы сами и не проводите операции на бирже, ваши деньги активно работают, просто распоряжаются ими другие люди.

• «Плюс»: вы не тратите время на отслеживание котировок, не принимаете решений, когда совершить сделку и почему, это за вас делает управляющая компания.
• Очевидный «минус»: вы теряете право управления своим капиталом, и, как следствие, не имеете никаких гарантий, что получите доход, так как полагаетесь на профессионализм УК.

Да, с вами, скорее всего, оговорят, какой уровень риска для вас приемлем, в какие активы вы хотели бы вложить средства, и на этом ваш контроль над финансами заканчивается.

Кроме того, компания, которой вы доверите свой капитал в любом случае возьмет с вас плату за управление.

И надо честно сказать, что риск выбрать некомпетентного управляющего с каждым годом все больше: инвестировать хотят многие, знания получать некогда или нет желания – этим пользуются те, кто, не давая вам никаких гарантий, будут на вас зарабатывать.

В то же время, инвестор, ведущий активную торговлю и обладающий достаточными знаниями, может освободить себя от постоянного отслеживания котировок и сигналов, воспользовавшись еще одним видом активного инвестирования.

3. Автоматическая системная торговля

Для этого инвестору надо либо овладеть навыками программирования и написать собственную автоматизированную стратегию, либо иметь хотя бы минимум таких знаний и воспользоваться открытыми кодами стратегий, например, на нашей платформе.

Потом, протестировав полученный результат, подключить стратегию к реальному счету.

Если у вас нет достаточного времени на образование, и вы не можете большую часть времени заниматься поиском активов с целью быстрой покупки и продажи, то другого варианта, кроме как пассивные инвестиции, у вас просто нет.

В этом случае соотношение доходность/риск выходит на более сглаженный уровень, но увеличивается горизонт инвестирования.

Вариантов много:

1. Облигации

• «Плюс»: позволят вам получать умеренный доход на длительных интервалах времени, практически без риска. Дополнительный бонус – выплаты по купонам.
• «Минус»: ОЧЕНЬ умеренный доход, на сегодняшний момент чуть выше ставок по депозиту.

2. Акции

• «Плюс»: получаете доход на росте стоимости самого актива, кроме того, большая часть акций может приносить дивиденды.
• «Минус»: чтобы найти растущие и не переоцененные акции, вам нужны приличные знания, время на анализ самой компании и умение определить момент, когда акции надо покупать.

Очень неопредленная история на сегодняшний момент, потому что российский рынок «штормит», и прогнозировать его достаточно трудно.

Надо понимать, что «важные финансовые новости» сейчас не играют глобальной роли: до того, как эти новости станут достоянием общественности, на них уже «сыграл» большой капитал.

Это не совсем касается неожиданных новостей, но сейчас они бывают не так часто.

3. ПИФы и ETF

• «Плюсы»: позволяют инвестировать в целые отрасли, максимально защищая от непредвиденных обстоятельств. Вам не нужны какие-то глобальные знания. Потому что, как правило, вы покупаете долю в фонде, который следует биржевым индексам.
• «Минусы»: комиссия за управление вашими деньгами. Причем конечный результат не имеет значения, даже если фонд показал отрицательную доходность за год.

Следует отметить, что по официальной статистике, инвестиционные фонды в различных странах, следующие индексу S&P500, например, в 86% случаев не обгоняют индекс.

Более того, чем продолжительней горизонт инвестирования, тем эта статистика еще печальней. Согласно исследованиям, из 10 000 фондов за год индекс смогли обогнать только 703.

Из них на протяжении 4 лет положительный результат показали только ДВА фонда.

4. Автоматизированная системная торговля

• «Плюсы»: достаточно выбрать платформу, которой вы доверяете, выбрать стратегии, показывающие наиболее стабильные результаты, запустить их в торговлю на реальном счете.
  Более высокая предполагаемая доходность: 15-30% в год.
  Вы можете сами выбирать стратегии и активы, на которых они работают, а также параметры соотношения доходность/риск.
• «Минусы»: необходимо найти платформу, которой вы будете доверять. Как и у любого вида инвестирования, будут периоды «нулевой» доходности и просадки.

Что получаем в итоге?

Использование автоматических систем торговли в управлении капиталом – это тот универсальный вариант инвестирования, который подойдет и активному и пассивному инвестору и позволит ему достигать поставленных целей.

При этом оно прекрасно вписывается (а мы это настоятельно рекомендуем) в системное инвестирование и максимальную диверсификацию общего портфеля инвестора, позволяя получать стабильный доход, который значительно выше ставки депозита и других видов пассивного инвестирования при умеренном соотношении доходность/риск.

Посмотрим на примерах.

Будем брать длительный исторический интервал, потому что, во-первых, это правильно, а во-вторых, именно на период 5-10 лет ориентируются пассивные инвесторы.

Один из самых распространенных инструментов, на котором работают и активные и пассивные инвесторы – пара доллар/рубль.

Вот так выглядит график доходности пассивного инвестора, который придерживается стратегии «buy & hold» (купи и держи).

Доход такого инвестора составил бы почти за 10 лет 155% (среднегодовая доходность 15.5%).

Что бы заработал активный инвестор, проводя сделки вручную, посчитать сложно, потому что тут включается много факторов, таких как торговая стратегия, индикаторы и самое главное – эмоции, которые являются неотъемлемой частью торговли «вручную».

По статистике, торгующих стабильно в «плюс» не так уж и много и уровень доходности их торговли в лучшем случае не сильно бы превысил уровень пассивных инвесторов в первом примере, а в худшем, и причем это более вероятно, были бы получены отрицательные результаты.

Вы можете проверить свои способности в ручной торговле самостоятельно, используя инструменты платформы QuantPro, в частности, тестер стратегий.

Для этого вам надо зарегистрироваться на сайте платформы и открыть «Тестер стратегий».

Запускаете тестирование и выбираете его параметры: актив, временной интервал, начало и окончание тестирования, лимит средств.

График актива начнет движение, и вы выбираете момент для его покупки или продажи, нажав «+» или «-», ориентируясь на свою стратегию. Внизу программа будет показывать все ваши сделки.

По окончании тестирования или в его процессе вы можете смотреть свою кривую доходности и историю сделок.

Так, не используя реальных средств и ничем не рискуя, вы можете проверить, насколько вы будете успешны в процессе самостоятельной торговли.

Теперь давайте посмотрим, на какие результаты мы можем рассчитывать при использовании одной автоматизированной стратегии на том же инструменте. (депозит 150 000 руб.)

Мы не используем в реальной торговле работу с одним или даже несколькими алгоритмами, работающими на одном активе, потому что доказано, что гораздо эффективнее системный подход, поэтому для примера запустили торговлю в тестовом режиме.

В данном случае, автоматизированная стратегия принесла бы нам доход за 10 лет +421%, а среднегодовая доходность составила бы +39.24%.

Будем говорить честно, что результаты реальной торговли и тестирования будут несколько отличаться, но, в любом случае, они превысят результаты и пассивного и активного инвестора.

Кроме этого, они будут более стабильны и самое главное – они освобождают ВАШЕ ВРЕМЯ.

Вот так, на наглядных примерах, вы можете сравнить результаты «ручной» торговли, пассивного инвестирования и автоматизированного системного трейдинга.

Платформа QuantPro предоставляет вам возможность реализовать именно системное инвестирование.

Вы можете обратить внимание, что на платформе не указана стоимость продукта. Все приложения на платформе находятся в бесплатном доступе.

Естественно, при подключении платформы к реальному счету, мы берем некоторую плату за техническое сопровождение. Размер зависит от величины портфеля (чем больше депозит, тем меньше затраты в процентном соотношении и тем больший процент дохода вы можете получить) и обсуждается индивидуально.

Мы помогаем в составлении портфеля и даем рекомендации, как дополнительно диверсифицировать ваш депозит.

Если вы желаете более подробно познакомиться с платформой QuantPro и самостоятельно протестировать алгоритмические стратегии на исторических данных, либо в виртуальной торговле, и принять решение, готовы ли вы использовать их в реальной торговле, зарегистрируйтесь по ссылке.

Также, если у вас остаются какие-то вопросы, на которые необходимо получить ответы, чтобы принять решение о запуске стратегий на своем счете, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8-800-511-76-85, отправляйте ваши сообщения на почту support@quantpro.ru.

Оставляйте свои заявки на консультацию через форму обратной связи: https://quantpro.ru/contact-us.