Алготрейдинг

Спорт, инвестирование, трейдинг: что между ними общего?

Представьте, что вы решили заняться новым для себя видом спорта, например, единоборствами, что подразумевает наличие противника в близком контакте.

В конкретном случае это может быть борьба дзюдо или бокс.

Рискнете ли вы, хотя бы с малейшей надеждой на успех, выйти на поединок с опытным соперником-спортсменом?

Каковы будут ваши шансы на победу?

Любой здравомыслящий человек, конечно, скажет, что это очень рискованное мероприятие Нужен приличный объём тренировок, чтобы быть хотя бы на равных.

Хотя, не исключаем вариант, что в подобном поединке вам случайно повезет и вы примените какой-то прием, который выбьет противника. Или он допустит серьезную ошибку, недооценив вас.

С этой точки зрения, инвестирование и трейдинг похожи на боевое искусство: только следствием выхода на поединок без тренировки может стать потеря ваших средств.

Даже если вам случайно повезло, вы получили какую-то доходность и поверили в свои силы – в дальнейшем вам также грозит потеря всего или большей части вашего депозита.

Мы уже не раз говорили о том, что для успешной торговли трейдеру необходима система: набор четких и протестированных правил, которым неукоснительно следуют.

Что такое тренировки для спортсмена? Это набор технически правильных действий, который должен применяться в реальном поединке в зависимости от сложившейся ситуации.

Для того, чтобы спортсмену выработать такой набор действий, ему нужен наставник, который расскажет методику выполнения того или иного приема, потом этот прием отрабатывается самостоятельно, а потом начинаются тренировки с соперником.

Причем, как правило, чтобы наработать технику применения приема, сначала соперник как бы создает условия для его применения вами, и только после отработки навыка и доведения его до автоматизма, спортсмена ставят в условия реального боя, где уже от качества и количества наработанных приемов и умения принять взвешенное решение, какой из них применить в данный момент, будет зависеть итог поединка.

В инвестировании и трейдинге происходит то же самое:

Изучаем методику:

ищем информацию (учимся на курсах, ищем в интернете, перенимаем опыт у опытных трейдеров), анализируем полученные данные и создаем свою систему торговли.

Проверяем методику:

вы подходите к следующему этапу: проверке эффективности вашей стратегии, то есть к ее тестированию.

Начнем с главного: тестировать стратегию нужно тщательно, основываясь на длительных исторических данных, чтобы понять, насколько она действительно успешна.

Отрабатываем навык торговли в реальной ситуации:

пробуем торговать на рынке, используя минимальные объёмы, потому что успешное тестирование стратегии на истории не гарантирует его прибыльности в реальных условиях. Вы учитесь применять приемы, которые показали свою успешность.

И если при тестировании стратегии на исторических данных вы были в ситуации, когда противник вам как будто поддавался, то торговля на реальном рынке – это уже полноценный бой с серьезным соперником, который тоже обладает набором приемов против вас, потому что ничто так не постоянно, как непостоянство рынка.

И с небольших сумм вы начинаете именно потому, что проверяете себя, насколько верно и своевременно вы научились применять свою стратегию.

Это все теория. Что вас ждет на практике?

Тестирование стратегии – это очень затратный процесс, если говорить о времени, которое вы на это потратите.

Можно, конечно, сделать это вручную: взять графики актива, с которым вы предполагаете работать, за несколько лет и попробовать провести сделки, согласно вашей стратегии.

Но в наш век возможностей применения IT решений, более эффективно вашу предполагаемую стратегию запрограммировать.

При этом неважно, как вы планируете торговать в дальнейшем: «вручную» или с помощью автоматизированных стратегий.

Важно то, что вы сэкономите огромное количество времени, и что эмоциональный фактор, фактор волнения и неуверенности в момент открытия и закрытия сделок, вы удалите из процесса тестирования.

Чем вам в этом может быть полезна платформа QuantPro?

В составе плтаформы существует специальный «Тестер стратегий», который позволяет проверить ваш алгоритм на разных инструментах и на промежутке с 2010 года.

Для того, чтобы начать пользоваться этим инструментом, вам нужно зарегистрироваться на сайте и открыть «Тестер стратегий» и начать тестирование (при этом выбрав актив) (1). В момент, когда бы вы, согласно вашей стратегии, должны совершить сделку, производите ее с помощью специальной вкладки в верхней строке меню (2).

После проведения сделки, данные о ней отобразятся в левой стороне модуля.

Вы также можете воспользоваться готовыми стратегиями и протестировать их (вкладка «Стратегии»).

Все стратегии, находящиеся в «Тестере», имеют открытый код, который позволяет вносить пользователю изменения по необходимости.

Возможно, что в готовых стратегиях вы не найдете той, которая необходима вам. Это связано с тем, что в этом разделе находятся только наиболее известные и проверенные стратегии.

Но у вас есть несколько вариантов:

• Переписать, изменить или дописать имеющуюся стратегию
• Воспользоваться встроенными индикаторами, которые используются трейдерами в торговле

• Написать техническое задание и заказать написание стратегии конкретно для вас.

Когда ваша стратегия будет доступна для работы в автоматическом режиме, то вы сможете, используя платформу QuantPro, протестировать ее на максимально длительном историческом промежутке и на разных активах.

Это позволит, при необходимости, подкорректировать вашу стратегию.

На сегодняшний момент на платформе отсутствует возможность перевода стратегии из онлайн-тестера в «Портфель стратегий» одним щелчком мыши. Но если вы захотите именно свою стратегию подключить к своему торговом счету – мы это сделаем.

Прямой перенос в «Конструктор портфелей» недоступен по нескольким причинам:

• Конструктор портфелей, откуда стратегии можно перевести в виртуальный режим торговли на реальном рынке, является общедоступным, и туда попадают только протестированные стратегии разработчиков и партнеров проекта. Ваша стратегия тоже может туда попасть, но только после специального предварительного тестирования разработчиками.
• Как правило, партнеры проекта пользуются уже готовыми стратегиями, которых на платформе более 600. При этом они могут запускать в торговлю неограниченное количество стратегий (в зависимости от предпочтений и размера депозита), формируя тем самым свой персональный портфель.

Вы можете самостоятельно протестировать имеющиеся на платформе стратегии, собрать свой собственный портфель, который может работать одновременно на разных активах. А также можете выбрать уже готовые портфели.

Все это можно сделать в онлайн приложении «Конструкторе портфелей»:

• откройте вкладку «Портфели стратегий» (1)
• создайте свой портфель (2)
• введите его название (не принципиально, это только для вас) (3)

Переходим на вкладку «База алгоритмов»

• выберите актив (2) – справа появятся работающие на нем алгоритмы
• выберите конкретную стратегию или несколько (3)
• добавьте их в свой портфель (который создается во вкладке «Портфели стратегий)

По любой стратегии и портфелю можно увидеть кривую доходности, структуру и статистику (1) за выбранный период (2).

Теперь можно сделать портфель активным и перевести его в виртуальную торговлю на реальный рынок (перейти в бой с реальным противником, но немного схитрив – не используя собственных средств).

Выбираем портфель (1) и делаем его активным (2).

Дальнейшую работу портфеля вы сможете контролировать в модуле «Трейдер стратегий».

Какой можно сделать вывод?

Не относитесь к трейдингу, как к торговле «наудачу». Финансовый рынок таких посылов не прощает.

Трейдинг – это работа, и над собой в первую очередь.

Изучайте, тестируйте, тренируйтесь до автоматизма.

Если вы удостоверились, что выбранная вами стратегия работает, но вы не готовы или не можете отключиться в моменты торговли эмоционально – не изобретайте велосипед, обратите внимание на алгоритмический трейдинг (выведите под своим именем на бой самого проверенного и тренированного спортсмена. Звучит, может, не очень по-спортивному, но ведь и речь идет о ваших личных средствах).

За 10 лет своей работы публичный портфель платформы показал среднегодовую доходность +21.5%.

Если вы хотите более подробно познакомиться с платформой QuantPro и самостоятельно протестировать алгоритмические стратегии на исторических данных, либо в виртуальной торговле, и принять решение, готовы ли вы использовать их в реальной торговле, зарегистрируйтесь по ссылке.

Вы можете обратить внимание, что на платформе не указана стоимость продукта. Все приложения на платформе находятся в бесплатном доступе.

Естественно, при подключении платформы к реальному счету, мы берем некоторую плату за техническое сопровождение. Размер зависит от величины портфеля (чем больше депозит, тем меньше затраты в процентном соотношении и тем больший процент дохода вы можете получить) и обсуждается индивидуально.

Мы помогаем в составлении портфеля и даем рекомендации, как дополнительно диверсифицировать ваш депозит.

Также, если у вас остаются какие-то вопросы, на которые необходимо получить ответы, чтобы принять решение о запуске стратегий на своем счете, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8-800-511-76-85, отправляйте ваши сообщения на почту support@quantpro.ru.

Оставляйте свои заявки на консультацию через форму обратной связи: https://quantpro.ru/contact-us.