Отчет о работе системы за третий квартал 2015 г.
Изменение индекса ММВБ за 3-й квартал 2015 г., оказалось фактически нулевым. Все три месяца индекс ММВБ находился в боковом диапазоне вокруг отметки 1650 пунктов. Индекс РТС в течение этого же периода снизился на 150 пунктов, до отметки чуть менее 800 пунктов и снижение это обусловлено, как обычно это бывает в последние несколько месяцев, падением курса рубля к доллару.
Наиболее запомнившимся событием прошедшего квартала, по праву можно считать торговую сессию 24 августа 2015 года. В этот день мы были свидетелями аномальной волатильности на мировых финансовых рынках, а особенно на рынке Forex и фондовом рынке США. Российский фондовый рынок также не остался в стороне, продемонстрировав существенное падение в течение дня.
Движение основных фондовых индексов в течение квартала отображена на следующем рисунке:
Итоги работы системного портфеля за третий квартал 2015 г. в цифрах, выглядят следующим образом:
- общая прибыль по системному портфелю: +0.43%
- стратегия «Фьючерсы»: +2.51%
- стратегия «Акции»: +0.65%
- стратегия «Опционы»: -2.44%
- стратегия «Валютные пары»: -25.63%
Несмотря на откровенно провальный результат сентября, в котором был получен максимальный убыток по итогам месяца, третий квартал 2015 года удалось закрыть в символический плюс. Основная прибыль была получена именно в вышеупомянутый день 24.08.2015 г., за счет своевременно открытым коротким позициям большинством торговых алгоритмов.
