Июль 2014 г. Результаты торговли

Рассматривая динамику движения основных фондовых индексов в июле, можно заметить очень сильное сходство с январем месяцем этого года. Всю первую половину месяца наблюдался узкий боковой коридор, а затем последовало трендовое движение вниз. Но главное отличие в том, что причины и характер этого движения разные.

Отличительной особенностью июля этого года является то, что впервые за многие годы большинство дивидентных отсечек по акциям проходило именно в июле месяце, а не в апреле-мае, как это было в предыдущие годы. Этот факт в большей степени и оказывал основное влияние на динамику движения рынка. Большое количество дивидентных гепов вниз, после прохождения отсечки по той или иной акции, каждый раз тянуло индексы вниз. Также вероятно, что окончание периода дивидентных отсечек послужило для некоторых инвесторов сигналом, для выхода из длинных позиций по акциям, которые могли быть куплены в начале года.

Ниже показаны графики фондовых индексов:

Из графиков видно, что за весь месяц можно выделить лишь одно ярко-выраженное трендовое движение, состоящие из трех последовательно падающих свечей (период с 16 по 21 июля). Именно в этот период алгоритмы и смогли заработать основную часть прибыли, которая позволила сократить просадку по итогам месяца.

Доходность системного портфеля по итогам июля составила -0.65%. Общая доходность с начала года +10.21%, а за последние двенадцать месяцев (период: июль 2013 — июль 2014) результат равен +14.0%.

Отдельно по классам стратегий, доходность в июле распределилась следующим образом:

Доходность стратегии «Фьючерсы» составила +3.26%. Общая доходность с начала 2014 года по этому портфелю алгоритмов достигла +22.6%, а за последние двенадцать месяцев доходность составляет около +17.0%, при полученной максимальной просадке -13.5%.
Стратегия «Акции» показала доходность -3.97%. Общая доходность с начала 2014 года на текущий момент составляет +10.12%, и за последние двенадцать месяцев +13.0%. Максимальная просадка полученная по этому портфелю алгоритмов за эти периоды составляет -12.5%
Стратегия «Опционы» показала динамику доходности близкую к нулевой +0.04%. Общая доходность с начала 2014 года на текущий момент составляет +4.67%, и за последние двенадцать месяцев +16.0%. Максимальная просадка полученная по этой стратегии за этот же период составляет -7.0%
Доходность стратегии «Валютные пары» составила -0.45%. Общая доходность с начала 2014 года по этому портфелю алгоритмов составляет +16.8%, при полученной максимальной просадке -24.0%.