Итоги работы алгоритмических стратегий за 3-й квартал 2025 г.
Давно не подводил итоги работы алгоритмических стратегий, но как раз завершился 3-й квартал и можно это сделать, как раз на очень негативной ноте, чтобы не всегда делиться только успехами
https://www.comon.ru/strategies/13020/
С 22.09.2025 г., рынок реализовал крайне неблагоприятную динамику в основных инструментах, которые используются при торговле. Исключением лишь стали валютные фьючерсы на доллар-рубль и юань-рубль, которые продолжают демонстрировать хорошую динамику для работы трендовых стратегий. Либо происходят трендовые движения, на которых можно получить прибыль, либо низковолатильное стояние на месте, при котором не происходит распил депозита.
С другими ликвидными инструментами, например, такими как Сбербанк или фьючерс на индекс РТС, за последние недели алгоритмы испытали значительные трудности, на фоне разнонаправленных колебаний в разные стороны по несколько процентов.
В итоге, на текущий момент, с 22 сентября, алгоритмический портфель ушел в просадку, которая составляет около -15%, и близка к максимальной (-17.7%), полученной за все время, но еще не превысил ее значение.
Видимо придется сокращать долю Сбербанка в портфеле стратегий, и запускать алгоритмы в торговлю на рублевом золоте GLDRUB.
Но, есть и хорошие новости, доходность с начала 2025 года пока положительная и составляет около + 24.7%, а доходность за последние 12 месяцев + 91%, что по сравнению с другими видами инвестирования не так уж и плохо.
