Итоги работы в 2015 году

Доходность работы нашего алгоритмического портфеля в 2015 году составила +4.65%. Максимальная просадка при этом составила -12.50%.

Изменение индекса РТС за тот же период оказалось нулевым и ширина бокового диапазона в течение года составила около 250 пунктов. А вот индекс ММВБ вырос на величину порядка двадцати процентов, причем рост этот был лишь в течение января месяца, а затем рынок также до конца года прибывал в боковом коридоре, шириной около 200 пунктов.

Указанные факторы, от части служат объяснением причин, такой низкой доходности нашей торговли в прошедшем году, т.к. как уже ни раз упоминалось, что наличие направленных движений, на разных временных масштабах, является необходимым условием для получение приемлемой доходности от торговли нашим алгоритмическим портфелем.

Динамика движения российских фондовых индексов в 2015 году: