Январь 2016 г. Результаты торговли
Начало 2016 года, одно из лучших за последние пять лет. Способствовали этому два идеальных трендовых движения на нашем рынке. В первой половине месяца безоткатное падение индексов на величину порядка 15%, а затем такой же рост. По итогам месяца индексы не изменились, но предоставили возможность получить прибыль алгоритмам, как на продаже, так и на покупке, за такой короткий промежуток времени.
Данную ситуацию, можно скорее назвать нетипичной для поведения рыночных индексов, особенно в последние годы, когда преобладают в значительной степени боковые диапазоны. Но в этот раз, рост волатильности на нефтяном рынке, принес аналогичные движения и на российские рынки.
Общая доходность системного портфеля за январь составила +6.58%.
Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +14.12% при максимальной просадке -12.50%.
По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила +7.44%.
- Стратегия «Акции» показала доходность +5.61%.
- Стратегия «Опционы» показала доходность +8.70%.
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила -5.37%.
