Февраль 2016 г. Результаты торговли
После взрыва волатильности в январе месяце, февраль вполне закономерно стал месяцем консолидации. По итогам месяца основные индексы фактически не изменились, хотя динамика движения во второй половине февраля имела более менее выраженный растущий тренд, с амплитудой в пределах 5-7 процентов, что и позволило нашему алгоритмическому портфелю получить небольшую прибыль
Общая доходность системного портфеля за февраль составила +1.07%.
Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +13.25% при максимальной просадке -12.50%.
По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила -1.86%.
- Стратегия «Акции» показала доходность +3.33%.
- Стратегия «Опционы» показала доходность -0.87%.
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила +15.78%.
10 Мар 2016
