Март 2016 г. Результаты торговли
Рыночная динамика в марте в значительной степени похожа на предыдущий месяц. Индекс ММВБ окончательно сформировал боковой диапазон в пределах 1820 — 1930 пунктов, а индекс РТС между тем смог продолжить небольшое растущее движение. Но в целом условия работы стали менее благоприятные для наших алгоритмов, если сравнивать с началом года.
В результате по итогам марта получился незначительный минус, чуть более одного процента. Динамика движения основных фондовых индексов изображена ниже.
Общая доходность системного портфеля в марте составила -1.21%.
Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +11.31% при максимальной просадке -12.50%.
По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила -3.26%.
- Стратегия «Акции» показала доходность -6.09%.
- Стратегия «Опционы» показала доходность +8.70%.
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила -1.59%.
2 Апр 2016
