Апрель 2016 г. Результаты торговли
За прошедший месяц оба индекса синхронно подросли на величину около 100 пунктов, при этом рыночная волатильность продолжила снижаться. Значение индекса РТС на конец апреля составило 950 пунктов, а индекса ММВБ 1950 пунктов.
Произошедший рост, больше похож на боковой диапазон, с небольшим наклоном вверх, чем на направленное движение, поэтому показать доходность на таком движении, задача для трендовых алгоритмов не совсем простая. Т.к. только алгоритмы со средним временем удержания позиции от пяти и более дней, смогли бы выдержать такое движение, а таких алгоритмов в нашем портфеле около двадцати процентов.
Общая доходность системного портфеля в апреле составила +1.47%.
Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +10.11% при максимальной просадке -12.50%.
По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила +0.70%.
- Стратегия «Акции» показала доходность +1.67%.
- Стратегия «Опционы» показала доходность +2.17%.
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила +4.77%.
