Отчет о работе системы за третий квартал 2016 г.
Российские индексы в третьем квартале опять немного подросли. Индекс ММВБ вырос на 75 пунктов, а индекс РТС на 50 пунктов. По большому счету рынок все три месяца находился в боковом диапазоне шириной около пяти процентов, и просто закрыл месяц у его верхней границы, поэтому назвать это движение ростом — можно с большой натяжкой.
Нашему алгоритмическому портфелю, работать в подобных условиях с положительной доходностью, фактически нереально. Остается только ждать роста активности участников рынка и амплитуды трендовых движений.
Движение основных фондовых индексов в течение квартала отображено на следующем рисунке:
Итоги работы системного портфеля за третий квартал 2016 г., выглядят следующим образом:
- общая прибыль по системному портфелю: +0.02%
- стратегия «Фьючерсы»: -5.02%
- стратегия «Акции»: +5.00%
- стратегия «Опционы»: -4.43%
- стратегия «Валютные пары»: -6.74%
15 Окт 2016
