Октябрь 2016 г. Результаты торговли
На мировых финансовых рынках продолжается боковик и российский рынок не является исключением. Основные фондовые индексы фактически остались на месте по итогам октября. Амплитуда колебаний не превысила трех-четырех процентов. Можно сказать, что рынок впал в анабиоз, значения волатильности находятся на исторических минимумах.
Можно констатировать факт, что текущее состояние рынка уже наблюдается несколько месяцев подряд. Торговать и показывать какие-либо положительные результаты в текущих условиях, фактически невозможно, может быть за исключением высоко-частотного трейдинга, но это уже совсем другая история.
Графики динамики индексов РТС и ММВБ в октябре 2016 г. показаны ниже:
Эквити нашего системного портфеля в октябре фактически осталась на месте, изменения составили -0.09%.
Доходность с начала года составляет +4.63%.
Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +1.04% при максимальной просадке -12.50%.
По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила -2.42%.
- Стратегия «Акции» показала доходность +3.03%.
- Стратегия «Опционы» показала доходность -4.70%.
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила +0.00%.
