Персональный портфель стратегий, как способ инвестирования на финансовых рынках
В этой статье хотелось бы предложить один из возможных вариантов управления своим инвестиционным капиталом для тех участников рынка, которые уже имеют опыт самостоятельной торговли, инвестирования, участия в схемах доверительного управления или использования различных технологий автоследования, например ПАММ счетов, подписки на сигналы и т.д.
Для инвестора, который уже не первый год на рынке и не относит себя к категории новичка, в настоящий момент существует несколько вариантов того, как организовать управление той или иной частью своего капитала.
Сразу отмечу, что здесь пойдет речь именно о тех способах управления, которые тем или иным образом хоть как-то связаны с системной торговлей, поэтому варианты пассивного инвестирования или случайной торговли не рассматриваются.
1. Самостоятельная торговля.
Если Вы решили уделять рынку не менее 50% доступного у Вас времени и ресурсов, готовы потратить несколько лет на самообучение, разработку и реализацию своей собственной стратегии, то можно выбирать этот вариант, т.к. он в конечном итоге является самым правильным. Но главной проблемой в данном случае является то, что, плюс ко всему, Вы должны обладать определенным навыками и знаниями в области программирования, математики и т.д., а также быть продвинутым пользователем интернета и в целом хорошо разбираться в компьютерах. Без этих базовых знаний вероятность достижения положительных результатов в разработке собственной торговой стратегии значительно снижается.
2. Доверительное управление или автоследование.
Можно найти на рынке компании или консультантов, которые готовы предложить вариант использования уже разработанной ими торговой стратегии. При этом заранее должны обговариваться допустимые параметры риска (максимальных убытков по счету), значения возможной среднегодовой доходности и оптимальные временные сроки инвестирования в предложенную стратегию. Как правило, речь должна идти о периоде от 2-х и более лет, так как при использовании более коротких сроков велика вероятность попасть в неблагоприятную фазу рынка для выбранной стратегии и в конечном итоге не дождаться положительных результатов.
Для реализации этой схемы управления могут применяться различные технологии:
- передача своих денежных средств в полное управление путем перевода их на брокерский счет компании, предоставляющей услуги доверительного управления
- реализация брокерской компанией автоматического повторения сделок на Вашем брокерском счете, вслед за счетом управляющего, так называемая схема автоследования
- установка на Вашем рабочем компьютере специального программного обеспечения, подключенного к Вашему торговому терминалу, выполняющего все действия по выполнению торговых операций, согласно алгоритмам работы торговой стратегии управляющего
При использовании данного способа системного инвестирования, основная проблема, на мой взгляд, кроется в том, что, как правило, у инвестора отсутствуют элементы контроля над тем, что происходит с его капиталом, а остается лишь полностью довериться опыту и знаниям управляющего, тому, какие принципы построения стратегий он видит оптимальными на текущем рынке, а какие нет. Также, при формирования портфеля стратегий большую роль играет выбор рабочих инструментов и пропорции распределения денежных средств между инструментами. Инвестор, как правило, не будет обладать полной информацией о том, какие изменения вносит управляющий в свои портфели стратегий, насколько они оправданны и адекватны рыночной ситуации.
В итоге может оказаться так, что вложив свои денежные средства в стратегии с определенными свойствами и характеристиками, через некоторое время можно получить на своем счету торговлю совершенно других стратегий, ничего об этом не зная.
И вот мы постепенно подошли к тому способу, который, на мой взгляд, является наиболее оптимальным, ради чего и писалась эта статья.
3. Создание и запуск собственного системного портфеля стратегий на базе алгоритмов, используемых другими трейдерами.
Для полного изложения смысла и идеи данного способа сотрудничества между трейдерами-инвесторами на финансовых рынках может потребоваться написать не одну страницу текста, поэтому здесь я постараюсь в сжатом виде сформулировать основные тезисы, а в дальнейшем в следующих статьях будут более подробно раскрываться все детали.
По моему мнению, основная проблема частных инвесторов заключается в том, что в большинстве случаев они в одиночку пытаются решать все проблемы, с которыми сталкиваются в процессе торговли. Тестируются и изучаются одни и те же методы и стратегии, повторяются одинаковые ошибки, в связи с чем происходят неоправданные потери ресурсов: временных, денежных, эмоциональных, физических и так далее. Более того, околорыночная индустрия эффективно пользуется этим явлением в целях предложения и продажи различного рода услуг и инструментов, которые в большинстве случаев не приносят пользы.
Вместо этого нужно искать, а если не получается найти, то создавать самим, инструменты для коллективной деятельности на финансовых рынках. Именно совместное знание, взаимовыгодный обмен опытом и технологиями, может позволить создать более эффективные стратегии торговли и управления капиталом.
Именно поэтому на сайте «QuantPro.Ru» мы и пробуем реализовать набор инструментов и технологий, в виде онлайн-сервисов и программных комплексов, позволяющих совместно работать в плане создания алгоритмических портфелей стратегий.
На текущий момент на сайте транслируются в режиме реального времени более 400 стратегий, которые мы используем в своей торговле и которые предлагаем выбирать при создании своего «Персонального портфеля стратегий».
Как пользоваться сервисами, составлять алгоритмические портфели, запускать их в режиме виртуальной и реальной торговли, можно прочитать на форуме, в следующих разделах:
Дополнительно, в этой статье «Создание портфеля стратегий», более подробно рассказывается о том, как создавать свой портфель стратегий и запускать его в режиме виртуальной торговли.
