Май 2017 г. Результаты торговли
Для кого как, а для наших алгоритмических систем прошедший месяц выдался непростым. И хотя изменение эквити по итогам мая получилось минимальным -0.34%, в моменте просадка по портфелю доходила до -3.2% и лишь в последнюю торговую сессиию, 31.05.2017 г., удалось получить существенную прибыль, что и позволило закрыть месяц фактически в ноль.
На текущий момент, доходность системного портфеля с начала 2017 года составляет +7.68%, а за последние двенадцать месяцев +16.88%.
Эквити системного портфеля показана ниже (всю историю нашего системного трейдинга можно увидеть здесь):
Отдельно хотелось бы отметить, что существенное падение акций «АФК Система» принесло убыток нашему портфелю порядка -0.8%, т.к. эти акции в небольшом количестве используются в работе алгоритмов парного трейдинга совместно с акциями «МТС».
Если бы не это форс-мажорное событие, то результаты торговли в мае могли вполне оказаться в положительной зоне.
