Запуск системного портфеля в реальную торговлю на рынке Forex
В ранее опубликованном материале Тестирование и создание системного портфеля на рынке Forex, было рассказано о структуре и статистических характеристиках портфеля алгоритмов для рынка Forex.
Проведя тестирование за максимально доступный период исторических данных с января 2001 г. по декабрь 2016 г. и получив системный портфель стратегий, с января 2017 года он бы запущен в режиме реальной торговли на демо-счете для форвардного тестирования и отладки возможных технических нюансов, которые могли бы возникнуть.
Для обеспечения режима реальной торговли, в нашей торговой платформе QuantPro Studio, был написан коннектор для терминала MetaTrader4. Данный подход позволил запускать все реализованные нами на C++ стратегии, без необходимости их переноса на язык MQL, встроенный в торговый терминал MT4.
Приложение Трейдер, которое в рамках нашей платформы обеспечивает торговлю в режиме реального времени, с загруженным в него портфелем из 85 алгоритмов, изображено ниже:
В процессе торговли на демо-счете, в коннекторе были выявлены и устранены программные недоработки из-за которых, в некоторых алгоритмах происходило расхождение совершаемых сделок в сравнении с теми, которые проводились в процессе тестирования на исторических данных, на этом же временном интервале.
В результате вышеупомянутых программных нюансов, за тестовый период работы на демо-счете, разница по доходности оказалась равна 12% в худшую сторону, по сравнению с тем же участком в режиме тестирования. Вызвано это было тем, что часть алгоритмов ошибочно совершала лишние убыточные сделки при переходе недели (в понедельник в полночь по московскому времени).
По итогам проведенной работы, с середины июня 2017 г., этот же портфель стратегий, был запущен на реальном счете, через брокера Альфа-Форекс. Начальный депозит, относительно которого необходимо рассчитывать как доходность, так и просадку, равняется также 15 000 долларов США.
Динамику доходности можно будет отслеживать в «Конструкторе портфелей», как показано на следующем рисунке. Там же можно увидеть структуру портфеля, статистические параметры всех 85 стратегий, входящих в портфель и динамику доходности отдельно взятого алгоритма.
Также, в публичном разделе нашего сайта Результаты работы -> Стратегия «Валютные пары», будут обновляться данные реального счета, открытого у брокера «Alfa Forex».
