Подбор параметров и настройка Скользящих средних
В большинстве случаев начинающие трейдеры, которые только пробуют разрабатывать свои первые алгоритмы для системного трейдинга, в первую очередь обращают свое внимание на самый популярный индикатор технического анализа — Скользящие средние.
Грамотная настройка Скользящих средних позволит получать от них сигналы, которые могут лечь в основу различных алгоритмов. Поэтому в этой статье хотелось бы рассказать о том, что знать обязательно.
Период Скользящих средних
Каждая из них показывает среднее значение цены данного базового актива за конкретный промежуток времени, измеряемый в барах. Таким образом, если выставляется период 12, то происходит расчёт средней цены за последние 12 баров, а если период 200, то за 200 баров. Как только очередной бар закрывается, он начинает учитываться в числе тех, которые берутся для анализа.
Из этого становится очевидным, что, выставив маленький период, мы увидим краткосрочный тренд, а выставив большой – долгосрочный.
Выбор конкретного числового значения зависит от того, на каких масштабах торгует трейдер. Например, если он торгует на 30-минутном или часовом графике, то подойдут значения 8, 12, 21. Для тех, кто торгует на дневных и более крупных масштабах, рекомендуются значения 150, 200 или 365.
Выбор количества Скользящих средних
Самый простой вариант – одна Скользящая средняя. В этом случае она используется следующим образом:
• По направлению движения Скользящей средней оценивается тренд.
• Пересечение графика и СС становится сигналом для того, чтобы совершать сделку в ту сторону, в которую пошла цена после пересечения.
Однако стоит отметить, что такой способ не является слишком надёжным, особенно при маленьких периодах Скользящей средней. При больших (100 и более) он весьма надёжен, но такие пересечения будут происходить очень-очень редко.
Классическим вариантом является использование двух Скользящих средних: быстрой и медленной. Здесь можно вспомнить «Три экрана Элдера» и основополагающий принцип 3-4-кратного увеличения масштаба. В нашем случае при значении периода быстрой СС 12 для медленной оптимальное значение будет 36-50, а если у быстрой значение 21, то для медленной выставляют число от 60 до 90.
Если мы видим, как быстрая СС пересекает медленную снизу вверх, это значит, что кратковременный тренд начинает опережать долговременный – а значит, цена собирается идти вверх. В этой ситуации трейдер может совершить сделку на покупку актива.
Не забываем о том, что идеальных параметров в готовом виде не существует. Прежде чем пользоваться Скользящими средними с любыми настройками, обязательно тестируем работоспособность системы на исторических данных и демо-счёте.
