Системный трейдинг на основе нейронных сетей
Нейронные сети – современная технология, в основе которой лежит принцип работы человеческого мозга. Вместо простой компьютерной логики используется более сложный и разветвлённый принцип: информация, которая загружается в такую сеть, проходит длительную цепочку, имитирующую нейроны головного мозга.
Действуют следующие принципы:
• Выход одного нейрона – это вход другого.
• Нейрон обрабатывает входящую информацию от нескольких других и даёт результат.
• Сигналы, получаемые от разных нейронов, не одинаковы по силе, так как существует синапс – «проводник» между нейронами, который может менять силу проводимого сигнала в обе стороны.
Для чего могут применяться нейронные сети
Существует несколько функций, которые они могут выполнять.
• Распознавание образов. Например – свечных конфигураций или фигур технического анализа.
• Классификация объектов.
• Прогнозирование событий.
Главным преимуществом нейронной сети является её способность к самообучению, по аналогии с человеческим мозгом. Ещё одно преимущество – высокая эффективность в тех случаях, когда требуется проводить сложные операции с большим количеством данных. Трейдинг – это именно такой случай.
Как работает нейронная сеть для трейдинга
В упрощённом виде это выглядит так:
• Программа анализирует графики разного масштаба, распознаёт свечи, фигуры, тренд.
• Все полученные данные отправляются «в путь» по нейронной сети.
• В процессе их обработки сеть увеличивает важность одних сигналов и уменьшает значимость других, анализирует всё в комплексе.
• В итоге всё приходит к одному результату: совершать или не совершать сделку.
Преимущества и недостатки нейронной сети
Среди преимуществ можно отметить то, что такая сеть позволяет быстро анализировать огромные массивы информации. В перспективе, она смогла бы стать полноценной заменой трейдера.
Недостатки – следующие:
• Отсутствие достаточной развитости данной технологии на сегодняшний день.
• Чем больше объектов нужно анализировать, тем сложнее (в геометрической прогрессии) становится нейронная сеть.
• Принципы действия такой сети чаще всего непонятны трейдеру. Она работает как «чёрный ящик»: загрузил данные – получил результат. В отличие от компьютерной обработки данных (по формулам), работа сети такого рода с трудом поддаётся оцифровке и прогнозу.
Сегодня уже существуют программы и разработки для самостоятельного конструирования таких сетей, например:
• Nero Brain Maker.
• Neuro Shell
• Neuro Lab.
• Statistica.
Любой трейдер сегодня может попробовать их в действии и оценить результат – при этом, желательно, регулярно тестируя результаты и делая выводы на основании этого.
