Октябрь 2017 г. Результаты торговли
Прошедший месяц оказался одним из самых неблагоприятных по рыночной фазе, с точки зрения работы алгоритмических торговых систем. Значения волатильности на мировых финансовых рынках, продолжают показывать свои минимальные отметки за последние несколько десятков лет.
На этом фоне рассчитывать на получение стабильной доходности не приходится. Любые классы алгоритмических стратегий, начиная от трендовых или арбитражных и заканчивая опционными стратегиями по продаже волатильности, на текущем рынке совершенно не способны показывать устойчивую динамику своей работы.
По итогам октября, доходность нашего системного портфеля составила -1.78%. Эквити системного портфеля с начала 2017 года изображена ниже:
Доходность с начала этого года по текущий момент составляет +9.50%, при максимальной просадке -5.01%, за этот же период.
