Сентябрь 2014 г. Результаты торговли
За последние два месяца в динамике движений на российском фондовом рынке произошли значительные изменения, по сравнению с первым кварталом этого года. Ликвидность, а за ней и трендовые движения имеют место только на валютной секции, а особенно в парах доллар-рубль и евро-рубль. Изменения за последние месяцы по этих парах, составляют более десяти процентов, и как следствие этих движений, мы видим более менее выраженную динамику во фьючерсе на индекс РТС.
А что касается индекса ММВБ и рынка акций, то здесь наблюдается устойчивая боковая динамика и скорей всего именно поэтому, алгоритмы, работающие на этом рынке показывают просадку, либо в лучшем случае стагнацию на достигнутых в первом квартале уровнях эквити. Торговые роботы, работающие на валютных фьючерсах и фьючерсах на индекс РТС показывают устойчивый рост доходности, который и позволяет показывать положительные результаты по общему системному портфелю за последние два месяца.
На приведенном выше рисунке показана динамика основных фондовых индексов за прошедший месяц. За счет валютной составляющей в индексе РТС, можно видеть на более выраженное трендовое движение вниз большую половину месяца, а что касается индекса ММВБ, то здесь картина похожа на боковое движение с шириной диапазона менее 100 пунктов. Также следует отметить, что спред между индексами достиг максимальных значений составляет почти 200 пунктов.
Доходность системного портфеля составила +0.64%. Если рассматривать эту доходность, в разрезе отдельных стратегий, то картина выглядит следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила +6.38%. Общая доходность с начала 2014 года по этому портфелю алгоритмов достигла +40.4%, а за последние двенадцать месяцев доходность составляет около +43%, при полученной максимальной просадке -17.5%.
- Стратегия «Акции» за август показала доходность -2.5%. Общая доходность с начала 2014 года на текущий момент составляет +9,30%, и за последние двенадцать месяцев +13.5%. Максимальная просадка полученная по этому портфелю алгоритмов за эти периоды составляет -12.5%
- Стратегия «Опционы» показала динамику доходности близкую к нулевой -0.32%. Общая доходность с начала 2014 года на текущий момент составляет +5.62%, и за последние двенадцать месяцев +15.0%. Максимальная просадка полученная по этой стратегии за этот же период составляет -7.5%
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила +9.58%. Общая доходность с начала 2014 года по этому портфелю алгоритмов составляет +17.5%, а за последние десять месяцев также около +17.0%, при полученной максимальной просадке -25.0%.
Подводя общий итог работы торговых алгоритмов за сентябрь еще раз хочется отметить, что в целом, большинство алгоритмов работает неустойчиво и находится в просадке с мая месяца, особенно это касается алгоритмов, инструментом для торговли которых используются акции, либо фьючерсы на акции. И только благодаря фьючерсам на валюты и на индекс РТС, удалось компенсировать эту негативную динамику, вывести общий результат работы в положительную зону.
