Серии убыточных сделок: как себя вести трейдеру?
Каждый трейдер знает, что убыточные сделки неизбежны, и относится к ним более-менее спокойно. Но это когда подобные сделки носят одиночный характер и сочетаются с прибыльным, согласно статистике тестирования вашей стратегии. А что делать, если хорошая торговая система вдруг стала выдавать целые ряды из 3, 5, 7 убыточных сделок подряд?
Откровенно говоря, у большинства трейдеров в такой ситуации опустятся руки и возникнут обоснованные сомнения в целесообразности дальнейшего использования данной системы, а то и биржевой торговли в целом. В этой статье хотелось бы обсудить, из-за чего возникают подобные ситуации и что делать трейдеру в подобных ситуациях.
Колебания вероятности успеха как свойство любой системы
Для начала полезно знать, что эффективность любой системы в условиях реального рынка будет колебаться. Например, ваша система в норме позволяет совершать 55-60% успешных сделок. Но колебания этого значения неизбежны! Причём не на процент погрешности, например от 60 до 70, а в разы – то есть, от 20 до 90%. Отсюда, кстати, могут возникать и серии выигрышных сделок.
Таким образом, если вы столкнулись с длинной серией убытков, то есть смысл предположить, что рынок на какое-то время «откорректировал» вашу систему так, что текущая вероятность успеха составляет 20%, а потому и немудрено, что вы проигрываете по 5 сделок подряд.
Кстати, известная многим трейдерам стратегия Мартингейла, помогающая выигрывать в азартные игры, очень плохо работает в биржевой торговле именно по этой причине! Вероятность выпадения «орла» при подбрасывании монетки всегда константа: 50%, а вот меняющаяся вероятность успеха на рынке «топит» тех, кто пытается отнестись к биржевой торговле как к азартной игре.
Вероятность успеха или размер прибыли?
Итак, что делать при сериях убыточных сделок, когда количество выигрышей стало меньше 50%?
Вариантов тут три: увеличить вероятность, переждать негативный период либо научиться с этим жить.
Увеличить вероятность
Возможно, получится откорректировать параметры вашей торговой системы под реальный рынок? Это лучше всего делать на демо-счёте, продолжая торговать на реальном счёте по прежним правилам – или на время отказавшись от торговли.
Переждать негативный период
Самый простой, но не самый глупый способ. Рано или поздно вероятность успеха вашей торговой системы восстановится или хотя бы повысится. А пока можно торговать на виртуальном счёте и получать виртуальные убытки, пока не начнутся прибыли.
Научиться с этим жить
Можно ли торговать по системе с вероятностью успеха 10%? Смотря сколько прибыли вам приносят успешные сделки! Если прибыли перекрывают убытки по остальным сделкам, то вполне можно торговать.
Данная стратегия обязательно сопровождается мгновенным выходом из сделок, которые стали развиваться как убыточные и над которыми трейдер потерял контроль, без ожидания того, что цена волшебным образом развернётся в нужную сторону.
Это позволяет минимизировать убытки на негативных сделках, и в итоге прибыль по успешным действительно сможет их превысить.
