Индикатор Уоррена Баффета
Уоррен Баффет – один из наиболее известных и богатых инвесторов, но при этом и самых осторожных. Его методами торговли и индикаторами чаще всего пользуются те инвесторы, которым важнее не потерять, чем много и быстро заработать.
При этом Баффет использует очень неторопливый стиль торговли, за всю историю своей работы он совершил не так много сделок. Зато каждая из них была по-настоящему прибыльной.
Принцип расчета индикатора Баффета
Его индикатор отражает соотношение суммарной капитализации рынка акций США к ВВП этой страны. Если индикатор показывает растущий тренд, то с большей вероятностью падает именно ВВП, что может являться сигналом для инвесторов или трейдеров, которые хотят играть на понижение рынка.
Индикатор Баффета мало подходит для немедленного входа в рынок по его сигналам. Скорее, назначение такого индикатора – оценка общего состояния рынка.
На графике мы видим яркие периоды падения индикатора в периоды 2003 и 2009 года. Именно в это время сам Баффет провёл наиболее успешные сделки.
Основные свойства индикатора:
- Работает исключительно хорошо на самых крупных масштабах, часто даёт негативный результат на мелких.
- Подходит в основном для трейдеров, торгующих на понижение, то есть медведей.
Применение индикатора Баффета
Большинство трейдеров используют его как «компас», чтобы определять направление рынка, а вход в этот рынок осуществлять уже по другим индикаторам.
Преимущество индикатора Баффета – высокая достоверность.
К недостаткам можно отнести:
- Задержки в появлении сигналов (это компенсируется длительностью трендов, которые им указываются).
- Необходимость торговать на сверхкрупных масштабах (месяцы и годы).
По аналогии с данными американской экономики, ничто не мешает использовать этот индикатор со значениями экономик других стран, к примеру России. На графике вы видите заметное падение показателя в последние годы. Фактически, он так и не восстановился после кризиса 2009 и не вышел на те же значения. Хотя ВВП и начал демонстрировать слабый рост, но в целом ситуация ещё долгое время будет оставаться кризисной, как видно из графика.
Наибольший интерес индикатор Баффета будет представлять тогда, когда график поднимется достаточно высоко, и медведи смогут с помощью индикатора искать оптимальные моменты для входа в рынок. Пока рынок находится в состоянии рецессии или стагнации, поиск сигналов на индикаторе Баффета не имеет особого смысла.
