Контр-трендовые стратегии и инструмент Лукойл 12.01.2018 г.
В торговую сессию 12.01.2018 г., в акциях и фьючерсах Лукойла произошло существенное движение вверх. В течение часа-двух рост составил порядка 10 процентов. Как следствие, многие алгоритмы торгующие данный инструмент с использованием арбитражных или контр-трендовых стратегий получили «замечательные» убытки 
В качестве примера, для информации ниже показан дневные графики Лукойла и Роснефти. Т.к. эти оба инструмента представляют нефтегазовый сектор и наиболее часто используются совместно для реализации стратегий статистического арбитража или баскет-трейдинга.
Официально, причиной такого движения в Лукойле считается проходивший в этот день совет директоров, на котором были принят ряд решений, послуживших триггером для такого импульса вверх. Один из трейдеров, который использует в своей торговле исключительно контр-трендовые и арбитражные стратегии, видит одним из решений подобных проблем, учитывать в стратегиях корпоративный календарь по той или иной бумаге. И к примеру, значительно сокращать объем торговли или вовсе ее приостанавливать в этот день, по тем стратегиям, где используются такой инструмент.
Если кому-то интересно, предлагаю обсудить этот момент и поискать практические решения для реализации.
Если есть исторические данные по этим корпоративным календарям, то можно это протестировать. Самый простой и быстрый способ — из существующих эквити на эти даты выкинуть сделки и сравнить.