Что такое фактор восстановления
Фактор восстановления (Recovery factor) означает скорость, с которой торговая система способна восстановиться после просадки, вызванной серией неудачных сделок.
Чем больше фактор восстановления, тем более совершенной может считаться торговая система.
Как вычисляется фактор восстановления
Чаще всего применяется следующая формула: фактор восстановления равен абсолютной прибыли, поделённой на максимальную просадку.
Другими словами, если система принесла 1000 пунктов прибыли и допустила 500 пунктов просадки, то её фактор восстановления равен 2. Если прибыль равна 100, а просадка 10, то фактор восстановления – 10. Наконец, если прибыль 10 000, а максимальная просадка 500, то Recovery factor будет равен 20 единицам.
Традиционно считается, что фактор восстановления находится на уровне не менее 10 для хороших торговых систем, а для профессиональных он равен 15 или более.
Существует второй способ, которым может быть вычислен фактор восстановления: чистая прибыль делится не на максимальную просадку, а на общую суммарную.
В этом случае удаётся получить более правдоподобный результат, потому что максимальная просадка могла быть большой, но кратковременной. Либо, что хуже, наоборот: максимальная просадка невелика, и система выглядит привлекательно, но общая суммарная просадка становится причиной заметных убытков. Несмотря на это, на практике фактор восстановления вычисляется обычно по первой формуле, потому что это проще и привычнее.
Влияние параметра времени на значение фактора восстановления
Очевидно, что при разных временных параметрах значение фактора может быть различным для одной и той же торговой системы. Например, если посчитать его только за последние сутки, он может быть равен 10, если за последние 7 дней, то 20, а если за полгода, то 15. Если цель трейдера – получить максимально объективный результат, то лучше всего поступить следующим образом:
- Вычислить фактор восстановления за большой период, например за последний год.
- Отдельно вычислить его за каждый из 12 месяцев, входящих в этот год.
- Построить график изменения значения данного фактора по месяцам, а по возможности – ещё и разобраться, с чем такие изменения были связаны.
Это позволит не только высчитать общую результативность торговой системы, но и подобрать набор методов, позволяющих увеличить её прибыльность.
