Разработка опционного модуля
В предыдущей статье Торговля опционами на фьючерс индекса РТС, было рассказано о нашей разработке опционного модуля, который включает в себя не только менеджера опционных позиций, а также полнофункциональный тестер стратегий. С момента публикации материала была начата работа по обновлению и дальнейшей разработке этого модуля, с конечной целью — запуск полностью автоматизированного портфеля опционных стратегий.
Внешний вид программы немного изменился и теперь выглядит следующим образом:
Также хотелось бы обратить внимание на развитие ситуации с опционной позицией, которая была открыта 8 февраля. Пока все развивается в рамках заложенного сценария. На падении рынка 9 — 10 февраля, объем позиции был увеличен в два раза. При этом удалось улучшить соотношение доходность / риск.
На текущий момент позиция приносит прибыль порядка 5 500 пунктов и в случае роста фьючерса РТС в ближайшие 2-3 недели до уровней 135 000 — 140 000 пунктов, прибыль может вырасти в 8 — 10 раз.
К сожалению, на скриншоте не видно, какой объем риска теперь получился. Можно поинтересоваться, сколько будет убытка на момент экспирации, если фьючерс не вырастет?
1750 пунктов