Принцип Парето в трейдинге
Принцип Парето был впервые озвучен итальянцем Вильфредо Парето в 1897 году. Согласно этому принципу, 80% усилий приносят 20% результата, в то время как 20% усилий приносят 80% результата.
Принцип звучит на первый взгляд безобидно, однако по размышлении легко понять, что он разбивает привычную логику «линейного» мышления, которое определяет прямую пропорциональность количества произведённого товара – прибыли, времени работы – результату.
Применения принципа Парето в жизни
- 80% всех знакомств не приносят вам никакой пользы, и только 20 людей из сотни делают вам нужные предложения, помогают развиваться, способствуют трудоустройству.
- 80% закупленного товара продаётся медленно и почти без наценки, месяцами занимая склады. 20% товара раскупается быстро и приносит много прибыли.
- 80% акций приносят 20% прибыли, то есть почти её не приносят. Остальные 20% приносят 80% прибыли.
Принцип Парето в бизнесе
Наиболее известным случаем его применения было использование принципа Парето румынским учёным Йозефом Юраном. Сначала он отправился работать в Японию, где смог значительно повысить престиж японской техники (этим престижем она владеет до сих пор). Затем его пригласили на работу в США, и там он стал ключевой фигурой в увеличении роста популярности продукции IBM (компьютеры).
Где же здесь принцип Парето? Очень просто: он применялся таким образом, чтобы основное внимание сосредоточить на тех 20% программ и приложений, которые использовались чаще всего. Несмотря на отдельные недоработки в других приложениях, это привело к быстрому росту доверия к IBM и её продукции.
Принцип Парето в трейдинге
Принцип Парето недвусмысленно намекает, что все эти бесполезные 80% усилий, товаров, акций, знакомств из своей жизни неплохо бы удалить, а занять их место тем, что приносит результат. Трейдерам в данном случае очень повезло, потому что:
- Измерить доходность каждого пакета акций очень легко.
- Избавиться от малодоходных акций и вложить освободившиеся средства в более доходные тоже нетрудно.
Всё что остаётся трейдеру – это постоянно контролировать доходность акций и принимать решения о покупке-продаже, исходя из реально полученного дохода.
Принцип Парето разрушает традиционную логику, но не отрицает её полностью, как Нассим Талеб в его книге «Одураченные случайностью». Если Талеб утверждает, что всё в жизни – переплетения случайностей, Парето более оптимистичен и говорит в основном о необходимости анализировать эффективность, чтобы в итоге повысить КПД.
